مومنتوم (Momentum) چیست؟

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

استراتژی مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

• از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مومنتوم (Momentum) چیست؟ مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

• اندیکاتور استوکاستیک
• سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

• روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
• آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
• آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

• سهام مناسب را پیدا کنید
• کنترل ریسک
• وارد کردن سهام
• مدیریت تراکنش
• خروج از سهام

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

• کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

• کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

• استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

• کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

• تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

• بازدهی نه چندان خوب در بازار خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

جمع بندی

مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.

مومنتوم بازار به قابلیت یک بازار خاص برای حفظ روند صعودی یا نزولی قیمت در یک بازه زمانی خاص گفته می‌شود. در واقع مومنتوم بازار همان چیزی است که یک روند در بازار تشکیل می‌دهد. از آنجایی که مومنتوم بازار حاصل تغییر در قیمت یک دارایی است، می‌تواند منعکس کننده جو بازار هم باشد.

به همین دلیل می‌توان از مومنتوم در تحلیل تکنیکال استفاده کرد و به تریدرها کمک می‌کند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. این فرصت‌ها می‌توانند در یک روند خرسی یا گاوی (زمانی که مومنتوم بازار قوی تر می‌شود) یا طی چند نقطه (زمانی که مومنتوم بازار ضعیف تر می‌شود) شکل بگیرند.

اما مومنتوم تنها به تغییرات قیمت مرتبط نیست بلکه به حجم معاملات هم ارتباط دارد. این یعنی حجم بالای معاملات حاکی از قوی تر شدن روند بازار است و در نتیجه این مومنتوم قوی تر و مطمئن تر است.

فرمول کلی که برای محاسبه یا تعریف مومنتوم بازار استفاده می‌شود به این صورت است:

مومنتوم بازار = قیمت جاری - قیمت بسته شدن n روز اخیر

همانطور که اشاره شد، بسیاری از تریدرها و تحلیلگران نمودار از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای ارزیابی مومنتوم و تشخیص روندهای احتمالی بازار استفاده می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکستیک، قیمت میانگین وزن دار حجم و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) از جمله این شاخص‌ها هستند.

یکسری شاخص خاص هم وجود دارند که برای ارزیابی مومنتوم بازار در بخش‌های خاصی از بازار طراحی شده اند. MSCI و FTSE Russell دو شرکتی هستند که شاخص‌های مومنتوم خاصی را معرفی کرده اند یعنی: شاخص مومنتوم MSCI USA و شاخص ضریب متمرکز بر مومنتوم Russell 1000.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال ، آکادمی فتحعلی زاده ، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یکی از اعضای خانواده اسیلاتورها و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال، در خانواده اسیلاتورها، بین دو مقدار شدید که سیگنال‌های معاملاتی در رابطه با خرید بیش ‌از حد (overbought) یا فروش بیش‌ از حد (oversold) بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد می‌کنند، در نوسان است. در کنار اندیکاتور Momentum اسیلاتورها شامل شاخص جریان پول (MFI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و اسیلاتور تصادفی (Stochastic) نیز می‌شوند.

ساختار اندیکاتور مومنتوم به چه شکلی است؟

اندیکاتور Momentum برای تعیین شتاب قیمت دارایی از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌گردد. در واقع حرکت بازار مومنتوم (Momentum) چیست؟ با در نظر گرفتن مداوم اختلاف قیمت در یک بازه زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌شود. برای ساخت یک خط مومنتوم، قیمت بسته شدن روز اول از قیمت بسته شدن روز آخر، کم و سپس مقدار منفی یا مثبت به‌دست‌آمده، حول خط صفر رسم می‌گردد.

فرمول محاسبه اندیکاتور Momentum

• V: آخرین قیمت
• Vx: قیمت بسته‌شده x چند روز قبل

در اکثر ابزارهای نمودار موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید در بازه‌های 10 الی 14 روزه که متداول‌ترین بازه‌ها در میان سرمایه‌گذاران هستند؛ مقدارهای مختلف تعیین کنید تا اندیکاتور Momentum آن را با قیمت بسته شدن فعلی، مقایسه کند.

استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای ترید ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران از شاخص Momentum به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. به ‌طور کلی، از این اندیکاتور برای ترید رمزارزها به 3 شکل زیر استفاده می‌شود:

Riding the Trend (دنبال کردن خط روند)

ساده‌ترین راه برای استفاده از این شاخص، دنبال کردن خط حرکت Momentum است. نمودار قیمت بیت کوین که در تصویر زیر نمایش داده‌ شده، برای شرایطی است که مقدار 10 برای شاخص در نظر گرفته‌ شده است.

در این نمودار قیمت، ما شاهد کاهش قیمت در کوتاه‌مدت هستیم؛ زیرا خط Momentum به پایین‌ترین سطح می‌رسد و سپس با افزایش قیمت BTC، در طول مسیر بهبود می‌یابد. اندیکاتور مومنتوم در این نمودار مشخص می‌کند که شرایط بازار از نزولی به صعودی تغییر می‌کند؛ یعنی به ‌زودی فرصت‌های معاملاتی زیادی برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ایجاد خواهد شد.

Trading Extremes (خرید مومنتوم (Momentum) چیست؟ و فروش در کف و سقف)

در مقابل استراتژی Riding the Trend، استراتژی Trading Extremes قرار دارد. از این مدل زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید به کمترین قیمت بخرید یا به بیشترین قیمت، بفروشید. در واقع، این استراتژی مشابه استفاده از RSI برای فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش ‌از حد (Overbought) در بازار ارزهای دیجیتال است. در نمودار قیمت زیر، برای مشخص کردن حداکثر و حداقل، از مقادیر +400 و -400 استفاده ‌شده است. همان‌طور که می‌بیند، بعد از پشت سر گذاشتن مقدار حداقل، شرایط بازار برعکس شده و بهبود یافته است. البته لازم به ذکر است که همیشه بعد از یک دوره ‌فروش بیش‌ از حد، نباید انتظار چنین وضعیتی را داشت. به همین دلیل است که می‌گویند در تحلیل تکنیکال، باید از اندیکاتورهای مختلف برای کسب نتیجه بهتر استفاده کرد.

Divergence (واگرایی)

واگرایی یکی از پدیده‌های رایج، در بسیاری از اندیکاتورها است. در این شرایط، وضعیت تغییرات نمودار قیمت، درست برعکس تغییرات اندیکاتور Momentum است؛ یعنی حرکت بازار در حال صعود و رشد است و قیمت می‌تواند از اندیکاتور مومنتوم بگذرد یا برعکس! به‌ عنوان‌ مثال، در نمودار زیر می‌بیند که قیمت بیت کوین به حداقل مقدار خود رسیده، اما روند حرکت شاخص، صعودی و رو به رشد است!

برای اطلاعات بیشتر با کاملترین پکیج آموزشی زبان سالیدیتی کلیک کنید

بیشتر بدانید : برای آشنایی با بلاکچین کیک کنید

سخن پایانی

یادگیری تحلیل تکنیکال، یکی از اولین مراحلی مومنتوم (Momentum) چیست؟ است که قبل از خرید ارز دیجیتال باید آن را پشت سر بگذارید! یکی از قسمت‌های مهم یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع اندیکاتورها و سیگنال‌های تولیدی هر کدام است. در این مطلب، ما در مورد اندیکاتور مومنتوم و سیگنال‌های آن برای ترید ارز دیجیتال، صحبت کردیم. گرچه آشنایی و استفاده از شاخص Momentum به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در خصوص انتخاب بهترین زمان خرید یا فروش کمک شایانی می‌کند، اما همه آن چیزی نیست که برای موفقیت و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارید! بنابراین به استفاده از یک شاخص اکتفا نکنید و به ‌صورت حرفه‌ای برای یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال، قدم بردارید.

ثبت نام در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz-telegram و پیج اینستا @REYBIZ بپیوندید.

آموزش سالیدیتی قسمت اول

آموزش سالیدیتی قسمت دوم

با تشکر از وقتی که برای خواندن گذاشتید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator) چیست؟

در این مقاله، قصد داریم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) که یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است را معرفی کرده و نحوه سیگنال‌گیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم. اندیکاتور مومنتوم اندیکاتوری کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد.

تجربه نشان داده که اندیکاتور مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است چون بازارها بیشتر از آن که دچار روند نزولی شوند، روندی صعودی در پیش می‌گیرند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی طولانی‌‌مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.

اندیکاتور مومنتوم شبیه به قطاری است که در ابتدای شروع به حرکت، کم کم شتاب می‌گیرد و زمانی که سرعت قطار زیاد شد، شتاب آن متوقف می‌شود. قطار به پیش می‌رود، اما با سرعتی بیشتر، چون تمام اندیکاتور مومنتومی که از شتاب اولیه قطار تشکیل شده بود، آن را به جلو حرکت داده است.

در بازارهای مالی، برخی سرمایه‌گذاران ممکن است پیش از آن که قیمت یک دارایی شروع به شتاب‌گیری به سمت بالا کند، آن دارایی را زود خریداری نمایند. اما هنگامی که فاندامنتال‌ها مثبت باشند، باعث می‌شوند که قیمت به سمت بالا جهش کند. برای معامله‌گرانی که از اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌کنند، سودآورترین قسمت جایی است که قیمت با سرعت بالایی افزایش می‌یابد. با این حال، هنگامی که سود دریافت می‌شود، بازار معمولا خود را تنظیم کرده و قیمت به سمت پایین بر‌می‌گردد.

الگوهای کلاسیک چیست و چه کاربردی دارد؟

پدر معامله‌گری مومنتوم

ریچارد دریهاوس (Richard Driehaus) با این که اولین معامله‌گر مومنتوم نیست، اما این روش را به عنوان یک استراتژی کاربردی وارد بازارهای مالی کرده است. او عقیده داشت که با خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت بالاتر، می‌توان سود بیشتری کسب کرد، تا این که دارایی را با قیمتی بسیار پایینی بخریم و منتظر بمانیم تا قیمت آن افزایش یابد. او عقیده داشت که فروشندگان بازنده باید راه را برای خریداران برنده باز کنند.

نکات کلیدی مربوط به اندیکاتور مومنتوم

• مومنتوم نوعی استراتژی برای معامله است که بر اساس آن، معامله‌گران دارایی در حال رشد را می‌خرند و زمانی که به اوج قیمت خود رسید، آن را می‌فروشند.
• هدف از استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که با یافتن فرصت خرید در روندهای صعودی کوتاه‌مدت، با نوسان پیش برویم و سپس، زمانی که قدرت آن دارایی شروع به کاهش کرد، آن را بفروشیم.
• معامله‌گران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. آنها همچنین می‌دانند که چطور به روندهای کوتاه‌مدت، اخبار و آمارهای فروش واکنش نشان دهند.
• ریسک‌های معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌تواند شامل ورود زودهنگام به پوزیشن، بستن دیرهنگام پوزیشن و منحرف شدن از روند و از دست دادن روندهای اصلی بازار باشد.
• اندیکاتور مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند قدرت روند را تشخیص دهند.

معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اصل معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که بتوانیم در نوسانات بازار پوزیشن‌های کوتاه‌مدت باز کنیم و زمانی که قیمت بالا رفت، به سرعت آن را بفروشیم. بعد از بستن یک پوزیشن،‌ سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت جدیدی می‌گردند.

بر اساس استراتژی مومنتوم، نوسانات بازار شبیه به امواج دریا است و معامله‌گران بر روی امواج سوار می‌شوند و پیش از آن که موج فعلی تمام شود، به موج بعدی می‌پرند.

معامله‌گران مومنتوم به دنبال این هستند که از بقیه پیش افتاده و اولین نفری باشند که سود کسب می‌کنند چون اگر پس از معامله‌گران دیگر وارد بازار شوند، ممکن است سود زیادی به دست نیاورده و یا حتی دچار زیان شوند.

آموزش اندیکاتور MFI

مبانی معامله با اندیکاتور مومنتوم

معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم مستلزم قوانینی قوی برای مدیریت و کنترل ریسک است. هدف از مدیریت ریسک تشخیص نوسانات، حباب قیمتی و دام‌های مخفی است که باعث کاهش سود می‌شوند.

بیشتر معامله‌گران به طور معمول، این قوانین را نادیده گرفته و درگیر ترس بیش از حد می‌شوند و در نتیجه، روند و نقطه خروج را از دست می‌دهند.

قوانین مدیریت ریسک به ۵ عنصر اصلی وابسته هستند:

1. انتخاب دارایی برای معامله
2. ریسک پیرامون محور زمان‌بندی باز و بسته کردن پوزیشن می‌چرخد
3. منظور از زمان‌بندی باز کردن پوزیشن این است که زودتر از موعد وارد بازار شویم
4. مدیریت پوزیشن با باز شدن اسپردها و مدت زمان باز نگه داشتن پوزیشن همراه است
5. بستن پوزیشن مستلزم تحلیل دقیق نمودار است.

انتخاب دارایی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

هنگام معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، بهتر است که دارایی‌های پرنوسان را انتخاب کنیم. لازم است تا از صندوق‌های قابل معامله لوریج شده یا معکوس دور بمانیم چون به دلیل ساختار پیچیده، حرکات قیمتی آنها را نمی‌توانیم به طور دقیق تشخیص دهیم. دارایی‌های معمولی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم مناسب هستند، اما میزان سود آنها در مقایسه با دارایی‌های پرخطر کمتر است.

بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور مومنتوم معامله کنیم اما در زمان اعلام خبری درباره آن دارایی، حتی کوچکترین نوسانات تبدیل به نوسانات زیاد می‌شوند. چون معامله‌گران واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند.

دارایی‌های محبوب هر روز را جستجو کنید. محصولات جدید و یا دارایی مفهومی که توجه عموم را به خود جلب می‌کنند، ایده آل هستند چون دارای نوسانات شدید در بازه زمانی نسبتا کوتاه هستند.

کنترل ریسک قوی

ریسک مربوط به اندیکاتور مومنتوم این است که روند باید با دقت و جزئیات مومنتوم (Momentum) چیست؟ تشخیص داده شود؛ در غیر این صورت، معامله ما ناموفق خواهد بود. این روش ممکن است با خطرات زیر روبرو شود:

• باز کردن زودهنگام پوزیشن پیش از آن که مومنتوم آن تایید شود.
• بستن دیرهنگام پوزیشن بعد از آن که قیمت اشباع شده باشد.
• عدم توجه به صفحه، از دست دادن تغییرات روند، معکوس شدن قیمت و یا اخباری که باعث غافلگیری بازار می‌شوند.
• باز نگه داشتن پوزیشن در هنگامی که خواب هستیم. بسیاری از تغییرات قیمتی دارایی‌ها هنگامی اتفاق می‌افتند که بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌های روزانه خود را می‌بندند.
• نبستن سریع پوزیشن‌های بد.

بهترین زمان‌بندی برای ورود

بهترین معاملات مومنتوم زمانی انجام می‌شوند که خبری بازار را تکان می‌دهد. معامله‌گران از این فرصت استفاده کرده و از حرکات سریع بازار سود می‌برند.

در زمانی که مومنتوم قوی است، باز کردن پوزیشن بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه دارد. عکس این مسئله در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد چون بیشتر معامله‌گران دیر از فرصت استفاده می‌کنند و هنگامی وارد می‌شوند که این چرخه تمام شده است.

مدیریت پوزیشن

کسب دانش و تجربه در مدیریت پوزیشن مقداری زمان می‌برد چون این دارایی‌ها بیشتر مواقع، اسپرد زیادی دارند و اسپرد آنها واید می‌شود. واید شدن اسپرد مستلزم حرکت بیشتر برای رسیدن به سود مورد نظر ما است. علاوه بر این، باعث می‌شود که ما استاپ لاس خود را پایین‌تر از چیزی که در نظر داشتیم، قرار دهیم چون قیمت به محض برخورد با استاپ لاس بسته می‌شود. پس باید آن را طوری تنظیم کنیم که نه ضرر بیش از اندازه متحمل شویم و نه قیمت به آن برخورد کند. محاسبه قرار دادن استاپ لاس در زمان واید شدن اسپرد، کار سختی است و به تمرین زیادی نیاز دارد.

لازم است تا مدت زمان نگهداری پوزیشن خود را با دقت انتخاب کنیم چون هر چه بیشتر پوزیشن ما باز باشد، ریسک ما نیز افزایش می‌یابد. انجام معاملات روزانه با استفاده از استراتژی‌های مومنتوم می‌تواند خوب باشد، اما ممکن است معامله‌گران را مجبور کند که برای دریافت سود بیشتر، پوزیشن خود را چند روز باز نگه دارند. معامله‌گران برای کاهش ریسک خود، می‌توانند حجم معاملات خود را کاهش داده و یا معاملات خود را در چند دارایی تقسیم کنند.

آموزش کندل اینگالف یا پوششی

خروج‌های موفقیت‌آمیز

وقتی که قیمت به سرعت و در محدوده‌ای بیش از حد، روندی صعودی اتخاذ می‌کند، بهترین زمان برای خروج از بازار است. این محدوده بیش از حد را می‌توانیم با استفاده از میله‌های عمودی (نوعی کندل) و در دوره زمانی یک ساعته تشخیص دهیم. علاوه بر این، این محدوده در باند بولینگر (Bollinger Bands) زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از سومین یا چهارمین انحراف معیار (Standard Deviation) در قله یا دره ۲۰ روزه باندهای بولینگر عبور کند.

همچنین می‌توانیم یک خط روند رسم کنیم و هنگامی که قیمت خط روند را شکست و یا به آن واکنش نشان داد، از بازار خارج شویم.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتم سودآوری و قابلیت فراوانی در تحلیل بازارهای مالی دارد. داده‌های حاصل از این اندیکاتور می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد آینده ارزها به ما بدهد. به همین خاطر است که با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل‌های خود می‌توانیم در مورد صعودی یا نزولی بودن روند سهم پیش‌بینی کنیم. در ادامه، به بعضی از توانایی‌های مهم اندیکاتور مومنتوم اشاره می‌کنیم.

پوزیشن‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم با عدد 100 بررسی می‌شود. هر زمان که مقدار اندیکاتور به بیش از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر زمان به کمتر از 100 برسد، حرکات ارز نزولی می‌شود. به همین صورت، می‌توانیم حرکات و رفتار ارز یا هر دارایی دیگری را مورد تحلیل قرار دهیم. این قابلیت برای پوزیشن خرید و پوزیشن فروش از اهمیت زیادی برخوردار است، به این صورت که میزان موفقیت پوزیشن خرید بعد از رد شدن از سطح 100 افزایش خواهد یافت.

اندیکاتور مومنتوم برای هر کندل میزانی را مشخص می‌کند و در طول ساخت کندل‌ها، این اعداد با اتصال به هم، به یک ساختار اندیکاتوری تبدیل می‌شوند که در پلتفرم‌های تحلیلی، مانند تریدینگ ویو، قابل بررسی هستند.

پوزیشن‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم

تغییر ارز از روندی نزولی به صعودی همواره موقعیت جذابی برای تحلیلگران بوده است. زمانی که روند ارز نسبت به چند کندل گذشته تغییر کند، تغییر روند اتفاق می‌افتد. این فرایند زمانی روی می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چد کندل متوالی، نزولی باشد و پس از چند کندل، روند به صورت صعودی تغییر کند.

عکس این موضوع نیز ممکن است روی دهد، یعنی زمانی که شکست روند پس از چند کندل صعودی به نزولی باشد. بنابراین، بر اساس داده‌های اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم پوزیشن خرید و یا فروش را برای ارز دریافت کنیم.

واگرایی روی اندیکاتور مومنتوم

زمانی که قیمت ارز حالتی ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم صعودی باشد، واگرایی صعودی روی می‌دهد. به این ترتیب، می‌توانیم حرکات آینده ارز را با بررسی واگرایی تحلیل کنیم.

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .