استفاده از EMA

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

میانگین متحرک چیست؟ آموزش استفاده و ترفندهای مووینگ اوریج

میانگین متحرک چیست سوالی است که قصد داریم در این مقاله از سری آموزش های سطح متوسط فارکس به آن بپردازیم و در ادامه به آموزش کامل این اندیکاتور و کاربرد های آن در معاملات فارکس اشاره کنیم. نام دیگر این اندیکاتور استفاده از EMA مووینگ اوریج (Moving Average) می باشد که یکی از مهم ترین و کارآمدترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که محاسبه آن در نوع خود مفید است، می تواند مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی، مانند واگرایی همگرایی مووینگ اوریج (MACD) باشد. بنابراین نام گذاری این اندیکاتور به عنوان پایه و اساس برای تعدادی دیگر از اندیکاتورها اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می سازد.

تمامی تریدرها در جستجوی راهی برای پیش بینی بازار صعودی و نزولی هستند. میانگین های متحرک از آن دسته از ابزار ساده ایست که برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار میگیرد از این روی، این اندیکاتور با حذف نوسانات قیمتی کوتاه مدت ، تشخیص و جهت و تداوم روند را میسر میسازد. در واقع با محاسبه میانگین متحرک تاثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد و در نتیجه شما قادر خواهید بود میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. (در اندیکاتور مووینگ اوریج، همانطور که از نام آن پیداست به محاسبه میانگین قیمتی در بازه زمانی مشخص پرداخته می شود.)

برای مثال: مووینگ اوریج 100 روز تاخیر بیشتری را نسبت به مووینگ اوریج 50 روزه ثبت خواهد کرد بنابراین هر چه مدت زمان اندیکاتور مووینگ اورج بیشتر باشد تاخیر بیشتری را نیز ثبت خواهد کرد.

انواع مختلف میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین های متحرک به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک شاخص فنی ساده است که به دلیل کندی سرعتی که دارد برای روند های بلند مدت مناسب است از مجموع دوره زمانی مشخص وتقسیم کل بر تعداد دوره به دست می آید. به عنوان مثال مووینگ اوریج ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در هر روز را جمع می کند و آن را تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند.( همچنین شما می توانید میانگین چند دوره زمانی مشخص را نیز محاسبه کنید)هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند. معامله گران از این شاخص برای تولید سیگنال در هنگام ورود یا خروج از بازار استفاده می کنند بدین ترتیب که با شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، بهترین نقطه ورود و خروج را مشخص می کنند. از آنجایی که SMA یک حرکت رو به عقب است به داده های گذشته در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.

نحوه محاسبه میانگین ساده متحرک:

SMA = (A1 + A2 + استفاده از EMA ……… .An) / n

• A: میانگین دوره
• N: تعداد دوره ها

برای مثال فردی که تاجر سهام است تصمیم دارد اندیکاتور MA ساده سهام BMW را با نگاهی به قیمت های پایانی سهام در پنج روز گذشته محاسبه کند. قیمت های پایانی این سهم در پنج روز گذشته به این شرح است:

83.48 , 82.29 , 83.90 , 84 , 85.20

بنابراین SMA به شرح زیر میباشد:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در متاتریدر

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر moving average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که به قیمت های قبلی، وزن بیشتری می بخشد بنابراین اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در مقایسه با مووینگ اورج ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره داده شده اعمال می کند استفاده از EMA ، بیشتر پاسخگوی تغییرات قیمتی است که به همین دلیل بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار می گیرد. مووینگ اورج نمایی 12 و 26 روزه برای تحلیل کوتاه مدت و ایجاد شاخص هایی مانند اندیکاتور MACD و نوسانگر درصد قیمت(PPO) و مووینگ اوریج نمایی 50 و 200 روزه برای روندهای بلند مدت استفاده می شود. هنگامی که قیمت از مووینگ اوریج 200 روزه خود عبور می کند ، این یک سیگنال فنی است که روند وارونه اتفاق افتاده است.

همچنین از EMA معمولاً همراه با شاخص های دیگر برای تایید حرکت های قابل توجه بازار و سنجش اعتبار آنها استفاده می شود. برای بازرگانانی که در طول روز و با توجه به حرکات سریع بازار معامله می کنند ، EMA بیشتر کاربرد دارد. اغلب ، معامله گران از EMA برای تعیین جهت گیری معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر EMA در نمودار روزانه روند صعودی قوی را نشان دهد ، ممکن است استراتژی یک معامله گر روزانه فقط خرید باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی:

برای محاسبه EMA، ابتدا باید میانگین ساده متحرک را به دست آوریم.

• A=میانگین دوره
• n= تعداد دوره‌های زمانی

گام بعدی محاسبه ضریب وزن دهی است:

2/(1+n بازه زمانی انتخاب شده)

و در نهایت EMA را محاسبه میکنیم:

EMA= قیمت (روز گذشته) ×M +EMA (روز گذشته )×(1-M)

تنظیمات میانگین متحرک

در زیر به نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به پرتفوی معاملاتی اشاره شده است

اضافه کردن مووینگ اورج به متاتریدر

برای این کار ابتدا متاتریدر خود را بر روی صفحه باز می کنید و سپس با انتخاب insert از منوی بالای متاتریدر وارد گزینه indicator شده، پس از انتخاب trend، گزینه Moving Average را فعال می کنید.

نحوه اضافه نمودن مووینگ اوریج به متاتریدر 4

اضافه کردن مووینگ اوریج به تریدینگ ویو

برای انجام این کار لازم است که ابتدا در Tradingview ویو برای خود یک حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از آن با انتخاب گزینه Chart وارد صفحه معاملاتی شوید.

برای انتخاب میانگین متحرک شما میتوانید از قسمت indicator ( در منوی بالا سمت چپ) مووینگ اوریج را پیدا کنید و آنرا بر روی معامله مورد نظر خود اجرا کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک به تریدینگ ویو

و یا پس از کلیک بر روی گزینه indicator در قسمت سرچ اندیکاتور مورد نظر خود را سرچ کنید و سپس آن را انتخاب کنید.

نحوه اضافه نمودن اندیکاتور میانیگن متحرک در تحلیل

سیگنال خرید یا فروش با استفاده از اندیکاتور MA

با استفاده از اندیکاتور MA در بروکر فارکس دلتا اف ایکس، شما قادر خواهید بود سیگنال خرید و فروش را به راحتی دریافت کنید. برای این کار لازم است که دو میانگین‌متحرک مختلف را انتخاب کنید. اما در صورتی که قصد استفاده از یک میانگین متحرک را دارید، باید هر کدارم را در بازه زمانی متفاوت انتخاب کنید. به عنوان مثال زمانی که شما دو دوره زمانی مختلف مانند 15 روزه و 30 روزه را در نظر می گیرید، زمانی که مووینگ اوریج 15 روزه خط مووینگ اوریج 30 روزه را به سمت بالا قطع کند نشان از روند صعودی است و در مقبل مادامی که میانگین‌متحرک نمایی 15 روزه خط 30 روزه را به سمت پایین بشکند، حکایت از روند نزولی است.

• بنابراین توجه داشته باشید که برای کسب نتایج مثبت باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1. پیش از انجام هر گونه معامله هدف خود را مشخص کنید.
2. استفاده از متداول ترین و محبوب ترین استراتژی های میانگین متحرک به شما کمک خواهد کرد تا معاملات سودمند تری داشته باید.
3. برای آنکه نتایج منحصر به فردی را به دست آورید، باید مشخص کنید که از این نوع اندیکاتور بیشتر برای معاملات روزانه بهره میگیرید یا نوسان گیری (اندیکاتور EMA بیشتر برای معامله گران روزانه مناسب است. در حالیکه SMA بیشتر برای معاملات نوسانی قابل توجه قرار میگیرد)

کاربرد میانگین های متحرک در فارکس

بی شک هر تریدر با هدف سود در بازارهای مالی وارد این گونه بازارها می شود. بنابراین آگاهی نسبت به مناسب ترین زمان ورود سود بیشتری را برای او به همراه خواهد داشت. برای رسیدن به اهداف مالی در بازارهای مالی نیاز به بهره گیری از ابزار مناسب با آن بازار است. در بازار فارکس بهره گیری از تحلیل تکنیکال مناسب ترین راه رسیدن به سود تلقی می گردد.

اما برای استفاده از این نوع تحلیل نیاز به ابزاری چون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دارید که سه نوع برجسته آن : اندیکاتور ادامه دهنده روند (trend) که با روند قیمتی حرکت می کند، نوسانگر(oscillator) که با هدف سنجش قدرت خرید و فروش و نقاط اشباع خرید و فروش در حال نوسان هستند و اندیکاتور حجمی (volume) که حجم معاملات را نشان میدهد.

در این میان هر کدام از اندیکاتورها دارای انواع مختلف هستند که برای تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار میگیرند.

مووینگ اوریج چیست – بررسی مهم ترین میانگین های متحرک متاتریدر و تریدینگ ویو

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در Moving Average

معمول ترین کاربردهای مووینگ اوریج علاوه بر شناسایی جهت روند ، تعیین سطح حمایت و مقاومت است. بدین ترتیب که در یک روند صعودی مووینگ اوریج 50،100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند. این بدان جهت است که این میانگین مانند کف قیمتی عمی باشد. قیمت از آن سطح پایین تر نمی رود و بنابراین قیمت از آن سطح بالاتر می رود. در نقطه مقابل و در روند نزولی، مووینگ اوریج ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. در این نقطه، میانگین متحرک مانند سقف قیمتی می باشد که قیمت پس از برخورد با آن مجددا شروع به افت می کند.

جایگاه اندیکاتور مووینگ اوریج

از آنجایی که این اندیکاتور بر اساس قیمت های گذشته بنا شده است و در معاملات بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد، به لحاظ زمانی در دسته اندیکاتورهای دنباله رو (lagging) و از آن حیث که تعیین جهت و تداوم روند را پیگیری می کند در گروه اندیکاتور های ادامه دهنده روند (trend) جای میگیرد.

نتیجه گیری

از آنجاییکه moving average مبنایی برای سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به حساب میاید، روش مناسبی برای معامله گرانی است که تجربه اندکی در زمینه تجزیه و تحلیل بازار فارکس دارند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر قرار داد که این روش عملکرد قیمت را روشن می کنند اما جایگزین آن نمی شوند. به طور خلاصه ، استفاده از این ابزار به صورت راهنما به شما در اتخاذ تصمیم در بازار فارکس کمک خواهد کرد. به انتهای مقاله میانگین متحرک چیست رسیدیم، همانطور که در بالا مطالعه کردید، ما سعی کردیم تا انواع این اندیکاتور پولساز را شرح دهیم و کاربرد هر کدام را به شما آموزش دهیم. در صورتی که سوالی در ذهنتان شکل گرفته که به جواب آن نرسیدید، میتوانید سوال مربوطه را از طریق بخش نظرات که در انتهای صفحه قرار گرفته با ما در میان بگذارید، تا متخصصین ما در سریع ترین زمان ممکن، به سوال شما پاسخ دهند.

❓ با توجه به اینکه نموار میانگین متحرک یک Lagging indicator (اندیکاتور متاخر) است، استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

✅ به طور کلی در نظر گرفتن مووینگ اوریج در نمودار تحلیل تکنیکال امکان خطا (noise) را کاهش می دهد. بدین ترتیب جهت حرکت میانگین‌متحرک بیان کننده روند کلی بازار است. میانگین متحرک رو به سمت بالا نشان دهنده روند صعودی و در نقطه مقابل میانگین‌متحرک به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی بازار است.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

تحلیل تکنیکال – درس ۶: شاخص میانگین متحرک نمایی EMA

در درس قبلی تحلیل تکنیکال، با شاخص میانگین متحرک یا MA آشنا شدیم. گاهی اوقات به شاخص‌هایی نظیر MA شاخص‌های حافظه دار می‌گویند. به معنای اینکه خاطره رویدادهای گذشته را هم در خودشان حفظ می‌کنند (سرعت یک خودرو در روی داشبورد یک شاخص لحظه‌ای است،‌ اما متوسط مصرف سوخت در صد کیلومتر اخیر، یک شاخص حافظه دار است).

گاهی اوقات از MA یک ایراد مهم می‌گیرند و آن ایراد این است که شاخص MA بین خاطرات قدیمی و خاطرات جدید تفاوتی قائل نمی‌شود. به عبارتی اگر MA9 را حساب کنیم (میانگین متحرک قیمت سهم در ۹ روز اخیر) برای MA9 مهم نیست که قیمت سهم در نه روز اخیر به تدریج از ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و به ۱۰۰ تومان رسیده یا اینکه به تدریج از ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و به سیصد تومان رسیده. در هر دو حالت میانگین متحرک بر اساس فرمول میانگین گیری، یکسان خواهد بود.

این مشکل در معدل گیری در نظام آموزشی هم وجود دارد. اگر کسی معدل دانشگاهی خود را مثلاً هفده اعلام می‌کند نمی‌دانیم که همیشه نمره‌هایش حول و حوش ۱۷ بوده یا اینکه درس‌های عمومی سال اول را بیست می‌گرفته و درسهای ترم آخر را کلاً نفهمید! یا اینکه فرد بازیگوشی بوده که در دو یا سه ترم آخر هدایت شده و معدلش را با نمرات درس‌های تخصصی بالاتر برده است!

شاخص میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average با هدف رفع همین مشکل طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که همچنانکه قبلاً هم اشاره کردیم انتخاب افق زمانی مناسب برای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، عددی قراردادی است و دو عامل می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد. نخست اینکه افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه گذاری و تصمیم های مرتبط با آن چقدر است و دومین نکته اینکه در بازار مورد نظر شما، چه افق‌های زمانی برای محاسبه شاخص رایج است.

فراموش نکنیم که بازار بورس، شبیه یک مسابقه تلویزیونی است که شما باید از بین پنج فیلم،‌ بهترین آنها را انتخاب کنید و سپس از میان تمام تماشاگران، به قید قرعه به کسانی که بهترین فیلم را انتخاب کرده‌اند جایزه داده می‌شود! در چنین مسابقه ای، نباید سلیقه هنری خود را به کار بگیرید. بلکه باید با خودتان فکر کنید که بقیه مردم چه فیلمی را بیشتر می‌پسندند و به کدام فیلم رای می‌دهند تا شما هم در میان انتخاب کنندگان بهترین فیلم قرار بگیرید!

به عبارتی اغلب بین سرمایه گذاران یا بین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، رایج است که EMA29 محاسبه شود، حتی اگر زمان مد نظر شما ۲۰ روز یا ۴۰ روز باشد، بد نیست همیشه نگاهی هم به EMA29‌ داشته باشید تا رفتار رایج مردم را تشخیص دهید.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین اطلاعات قیمت های گذشته یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازارهای مالی بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) است. همان طور که می دانید فعالیت در بازارهای مالی به آسانی که فکر می کنید نبوده و شما به عنوان یک تریدر و معامله گر علاوه بر اینکه باید بر تحلیل های تکنیکال و سبک های مختلف آن اعم از پرایس اکشن استفاده از EMA ICT و پرایس اکشن RTM مسلط باشید؛ همچنین میانگین اطلاعات قیمت در کندل های گذشته می تواند نکات بسیار خوبی برای شما داشته باشید.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

میانگین‌ های متحرک یا همان Moving Average فرمولی ساده دارند، این اندیکاتور را باید خودتان تنظیم کنید، عددی که به آن وارد می کنید حاصل میانگین گرفتن از تعداد مشخصی از قیمت در کندل هاست، مووینگ اوریج به ما کمک می‌ کنند تا روند را تأیید و به کمک آن سودهای بیشتری را کسب کنیم. مووینگ اوریج ها شناخته شده ترین شاخص فنی هستند و این به دلیل سادگی آنها و سابقه اثبات شده آنها در تحلیل ها است. لذا MAها را می توان سطوح حمایت و مقاومت مهم برای قیمت دانست؛ همچنین فرمول مورد استفاده در اندیکاتور مووینگ اوریج در تصویر بالا آمده است.

اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

برای اضافه کردن MA در تریدینگ ویو ابتدا باید وارد اضافه کردن اندیکاتورها شوید، همان طور که در تصویر مشاهده می کنید در باکس جستجو عبارت MA را سرچ کنید و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید، بعد از اینکه این اندیکاتور برای شما فعال شد می توانید وارد تنظیمات شده و اطلاعات و داده هایی که می خواید بر روی نمودار شما به نمایش درآید را تغییر بدهید، همان طور که گفتیم این اندیکاتور را شما به راحتی می توانید تغییر دهید و میانگین های دوره های خاصی از قیمت را داشته باشید.

برای مثال می توانید میانگین کندل ها را بر روی عدد 20 قرار دهید، در این صورت با توجه به فرمولی که در بالا نیز گفته شده است، این اندیکاتور میانگین قیمتی 20 کندل گذشته را در نظر می گیرد، همین امر باعث می شود خطی منحنی بر روی نمودار شما بیوفتد، دقت داشته باشید که در صورتی که تایم فریم شما بالاتر باشد این میانگین برای شما اعتبار بیشتری دارد، چرا که نویز و احساسات در تایم فریم پایین بیشتر از تایم فریم بالاتر است.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

SMA

EMA

WMA

HMA

اندیکاتور مووینگ اوریج را می‌ توان به روش‌ های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌ کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌ کند تا میانگین جدید روزانه را به دست بیاورد. هر میانگین به بعدی متصل می‌ شود و خط جریان را تشکیل می دهد. یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌ تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌ های اخیر اعمال می‌ کند.

اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌ دهد و علت آن داده اضافی در قیمت اخیر است، قابل ذکر است که هیچکدام نسبت به دیگری برتری نداشته و هر کدام از آن ها کاربردهای خاصی دارند. یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌ شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام یا دیگر دارایی در ۵ روز گذشته محاسبه می‌ گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌ توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌ توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌ های مربوط به آن زمان را به دست آورد، فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است. برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌ کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌ شود و این اعداد با هم جمع می‌ شوند و میانگین گرفته می‌ شود.

داده‌ های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌ های دور‌ه‌ های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌ شوند، وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌ های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌ دار دارند. قیمت‌ های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند، محاسبه مووینگ اوریج بستگی به نوع آن اندیکاتور دارد. در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌ های اخیر اختصاص می‌ دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ ها توسط برنامه‌ ها محاسبه می‌ شوند، کاری که شما باید بکنید چینش استراتژی است.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ ترین و کاربردی‌ ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌ توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌ گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند. یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است، زمانی که نمودار شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد به معنی روند صعودی (گاوی) و هر زمان زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی (خرسی) است، دقت داشته باشید که هر چه میزان عدد مووینگ اوریج بالاتر باشد حمایت و مقاومت قویی تری برای قیمت است.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، استراتژی ‎ها و اهداف مختلفی وجود دارد. ساده ‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت است که البته باید با روش ‎های دیگر استفاده از EMA نیز ترکیب شود تا استراتژی کامل‎ تری را به شما دهد؛ استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می ‎گیرد، استراتژی کراس میانیگن ‎ها نام دارد. منظور از کراس، عبور میانگین‎ های قیمتی از روی هم دیگر است. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می کنیم، حال زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را، رو به بالا قطع کند یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه ‎مدت MA بلندمدت را رو به پایین قطع کند یک سیگنال نزولی صادر می کند. مثال این استراتژی در تصویر بالا آمده است.

البته برای استفاده از این کراس ‎ها، می‎توانیم از اندیکاتور های MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید نام آن را در کادر اندیکاتورها سرچ کنید و آن ها را به نمودار خود اضافه کنید، تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA است. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد آن ها نیز مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است. بهترین حالت استفاده از میانگین‎ های قیمتی، ترکیب کردن آن ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد می تواند دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما را به عنوان تریدر افزایش بدهد؛ اما توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک از مهم ترین فاکتورها است.

آموزش رایگان اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

یکی از بهترین اندیکاتور‌هایی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند ادامه یک روند را در بازار مشخص کند و به تعیین قیمت آینده بازار بپردازد. اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انواع مختلفی دارد و روش محاسبه و فرمول آن با سایر اندیکاتورها متفاوت است. در استفاده از EMA ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل درباره این اندیکاتور و ویژگی‌های آن صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک‌ نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از انواع ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال بازار مالی است که خود زیر در شاخه‌ای از اندیکاتور میانگین متحرک قرار می‌گیرد. در واقع اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند از قیمت‌ها برای تعیین روند بازار استفاده کند. یعنی این اندیکاتور در ابتدا یک محدوده زمانی خاص روی نمودار مشخص می‌کند. سپس تمامی قیمت‌ها که در این محدودۀ زمانی دچار نوسان شده است را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اندیکاتور میانگین نمایی در مرحلۀ بعد یک حدود قیمت بین تمامی قیمت‌هایی که در محدوده زمانی وجود داشت تعیین می‌کند و سپس این میانگین قیمت را تحلیل کرده و با استفاده از محاسبات روی نمودار مشخص می‌کند. شما در نتیجه می‌توانید متوجه شوید که در ادامه قیمت بازار چقدر نوسان خواهد داشت و تا چه قیمتی کاهش و افزایش پیدا خواهد کرد. نحوۀ کارکرد این اندیکاتور در سال‌های بعد باعث شد که اندیکاتور‌های دیگر نیز طراحی شوند. در واقع هدف اصلی آنها استفاده از تغییرات قیمت در نمودار بازارهای مالی و پیش بینی قیمت آینده بازار بوده است.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

تفاوت اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده

قبل از اینکه به طور کامل دربارۀ اندیکاتور متحرک نمایی صحبت کنیم، در ابتدا استفاده از EMA باید برای شما بیان کنیم اندیکاتور میانگین متحرک به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود.

· اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SAM)) همانطور که از نام آن مشخص است، شکل ساده‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. همچنین محاسبات آن راحت‌تر انجام شده و اطلاعات حاصل از آن نیز کاملا سطحی هستند. اگرچه اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد ساده‌تری نسبت به شکل نمایی آن دارد، اما همچنان توسط تحلیلگرها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، یک بازۀ زمانی روی نمودار مشخص می‌شود. سپس داده‌ها که همان قیمت‌ها هستند، با یکدیگر جمع زده می‌شوند و به شکل میانگین محاسبه می‌شوند. یعنی ابتدا باید اندیکاتور مشخص کند که میانگین محاسبات را در چند دوره محاسبه می‌کند. سپس مجموع قیمت‌ها را بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌کند تا به نتیجه نهایی دست پیدا کند.

· اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

در مقابل اندیکاتور میانگین متحرک نمایی وجود دارد که کارکرد و نحوۀ استفاده از آن تقریباً پیچیده‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. تفاوت اصلی اندیکاتور میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی این است که میزان محاسبات استفاده از EMA در اندیکاتور نمایی بیشتر است. زیرا هنگامی که مجموع قیمت‌ها را در همۀ دوره‌ها محاسبه می‌کند، قیمت‌هایی که در آخرین دوره‌ها نقش بیشتری در نوسانات بازار داشتند را در اولویت قرار داده و محاسبات خود را بر اساس آنها انجام می‌دهد. در نتیجه نتایج حاصل از آن بسیار دقیق‌تر از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. این نحوۀ محاسبه در میانگین متحرک نمایی باعث می‌شود که حساسیت این ابزار نسبت به تغییرات قیمت در بازار افزایش پیدا کند.

برخی از افراد تصور می‌کنند اندیکاتور میانگین متحرک ساده کارکرد و کیفیت پایین‌تری نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد. در واقع باید گفت این دو اندیکاتور هیچ تفاوتی با یکدیگر از نظر مشخص کردن روند بازار و همینطور ارائه پیش بینی آینده قیمت‌ها ندارند. منتها تحلیلگران با توجه به فعالیت خود در بازارهای مالی و نوع استفاده از اندیکاتورها می‌توانند یکی از این دو ابزار را انتخاب کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی واکنش بیشتری نسبت به قیمت‌های دوره‌های اخیر در بازار مالی نشان می‌دهد، اولین چیزی که شما باید برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به یاد داشته باشید، این است که باید (SMA) را محاسبه کنید. فراموش نکنید که برای محاسبه آن حتماً محدوده زمانی مورد نظر را تعیین کنید. بنابراین نحوه محاسبات شما به شکل زیر خواهد بود:

EMA: ( بازه زمانی +۱)/۲

به این رابطه «ضریب هموارسازی» گفته می‌شود. رابطۀ اولی که شما برای محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به دست آوردید، در واقع وزن یکسانی برای همۀ داده‌ها در بازار مالی دارد. اما ضریب هموارسازی بیشترین توجه را به جدیدترین داده‌ها در بازار مالی خواهد داشت. شما برای محاسبات با استفاده از این اندیکاتور حتماً باید تعداد دوره‌ها را نیز مشخص کنید. اکنون روش‌های مختلفی برای محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به وجود آمده است.

در گذشته شاید بسیاری از محاسبات به شکل دستی انجام می‌شدند تا بتوانند پیش بینی دقیق از وضعیت بازار به دست آورند، اما امروزه نرم افزارهای مختلفی به وجود آمده است که خود این محاسبات را انجام می‌دهد و تنها کاری که تحلیلگر باید انجام دهد این است که بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت بازار را آنالیز و ارزیابی کند.

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای انتخاب دوره شما ابتدا باید سهامی که قصد بررسی و آنالیز تغییرات قیمت آن در بازار را دارید مشخص کنید. سپس وارد بخش اندیکاتورها شوید و گزینه (Exponential Moving Average) را انتخاب کنید. در این حالت برای شما بخشی نمایش داده می‌شود که باید در آن گزینۀ (format) را پیدا کنید.

در ادامه شما باید در نظر بگیرید قصد دارید چه مدت در معاملات خود بمانید و عملکرد شما در انجام معاملات بازارهای مالی چگونه است. مثلاً برخی از تحلیلگران دید بلندمدتی برای انجام معاملات خود در بازار مالی دارند. در نتیجه با رسیدن به نقاط هدف اولیه، سریع به فروش سهام خود نمی‌پردازند یا سهام جدیدی خرید نمی‌کنند. بلکه تا نقاط هدف خود استفاده از EMA صبر می‌کنند تا نتیجه نهایی مشخص شود.

همچنین برخی از تحلیلگران وجود دارند که دید معاملاتی آنها کوتاه مدت است. یعنی صرفاً پس از رسیدن به نقطه هدف اولیه به فروش یا خرید سهام خود می‌پردازند. با توجه به نگاهی که به معاملۀ خود دارید، می‌توانید وارد قسمت ورودی‌ها شوید و مشاهده می‌کنید که چند عدد در مقابل شما ظاهر استفاده از EMA می‌شود. از میان این اعداد (۱۲,۲۶,۵۲) با توجه به عملکرد خود در بازار یکی را انتخاب کنید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و بررسی بازار مالی کاربرد بسیار مختلف و متنوعی دارد.

• همچنین می‌تواند در نهایت ناحیۀ خطوط مقاومت و حمایت را روی نمودار تعیین کرده و نقش مهمی در مشخص کردن نوسانات قیمتی در بازار داشته باشد. شما باید روی نمودار به این نکته توجه کنید که اندیکاتور، خطوط قیمت را در چه جهتی شکسته است. شکسته شدن خطوط قیمتی، در جهت بالا و پایین هر کدام می‌تواند سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان دهد و به شما بگوید که باید در این نقطه از نمودار در معاملات خود بمانید یا از آن خارج شوید. این تنها کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نیست.
• یکی از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین نمایی این است که به عنوان اندیکاتور مکمل در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید، استفاده از یک اندیکاتور برای تحلیل و بررسی نمودارها به هیچ وجه به صرفه نخواهد بود.
• یکی از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور این است که قابلیت محاسبات در دوره‌های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت را دارد. مثلاً شما می‌توانید دوره‌های زمانی بیش از یک ماه یا حتی ۶ ماه را روی نمودار مورد بررسی قرار دهید.
• همچنین با توجه به دید کوتاه مدت خود می‌توانید بازه‌های زمانی کمتر از دو هفته را نیز روی نمودار تحلیل کنید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با وجود اینکه یک ابزار کاربردی و مناسب در بازارهای مالی به شمار می‌آید، اما دارای یک محدودیت بزرگ می‌باشد. در واقع محدودیت این اندیکاتور این است که صرفاً هنگام محاسبات و بررسی بازه‌های زمانی اطلاعات مربوط به جدیدترین قیمت‌ها و دوره‌های نوسانی بازار مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع تاریخ و زمان وقوع داده‌ها و اطلاعات آن‌ها اهمیت بسیار زیادی برای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند شما برای تحلیل دقیق و به دست آوردن یک دادۀ صحیح برای پیش بینی وضعیت بازار نیاز دارید حتی اطلاعات قبلی بازار را نیز مورد بررسی قرار دهید. هنگام استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی تحلیلگر به طور دقیق نمی‌داند که چه دورۀ زمانی برای مشخص کردن قیمت سهام آینده بازار مناسب‌تر است. گاهی اوقات تصور می‌شود که اطلاعات و قیمت‌های قدیمی نیز بتواند نقش مهمی در تشخیص روند بازار داشته باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

• اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال می‌باشد.
• همچنین برای افرادی که قصد دارند با سرعت بالاتری جهت روند بازار را شناسایی کنند مناسب است. زیرا قادر است تغییر مسیر روند بازار را به سرعت شناسایی کرده و حتی در بازۀ زمانی طولانی مدت پیش بینی کند.
• این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای سازگاری با سایر اندیکاتورها بوده و قادر است در کنار تعداد زیادی از اندیکاتورهای مختلف اطلاعات دقیقی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.
• همچنین هنگامی که کوچکترین تغییر قیمت یا نوسان در بازار رخ دهد، بی‌نهایت سیگنال از خود صادر می‌کند که ممکن است برای تحلیلگر بسیار گیج کننده باشد. بهترین راه حل این است که از چند اندیکاتور قوی دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

برای اینکه بتوانید بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را داشته باشید، در ابتدا باید مشخص کنید که چه دیدگاهی نسبت به انجام فعالیت‌های خود در بازار مالی دارید. به عنوان مثال اگر علاقمند هستید که معاملات خود را در هر ۲۴ ساعت یا در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام دهید و نتایج حاصل از آن را ببینید و همچنین با سرعت بالایی به سود برسید، بهتر است بازه‌های زمانی که برای تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی انتخاب می‌کنید نه روزه، ۲۱ روزه و ۵۰ روزه باشد. اگر علاقمند به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستید که سود بسیار زیادی را به همراه داشته باشد و حاضر هستید ریسک خطا یا موفقیت در بلند مدت را بپذیرید، می‌توانید تنظیمات اندیکاتور را به شکل ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه انجام دهید.

کتاب میانگین متحرک

اگر علاقمند هستید اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را به شکل دقیق و کاربردی آموزش ببینید، می‌توانید از کتاب‌های میانگین متحرک که در این زمینه مکتوب شده‌اند استفاده کنید. یکی از بهترین کتاب‌ها در این زمینه کتاب میانگین متحرک به زبان ساده می‌باشد که در واقع همان طور که از نام آن مشخص است به زبان کاملاً ساده و شیوا این اندیکاتور را به تحلیلگران آموزش خواهد داد. همچنین خلاصه و کاربردی، نحوۀ کار کردن و انجام معاملات با این اندیکاتور را نیز به تحلیلگران آموزش داده است. این کتاب اثر «کلیف دروک» می‌باشد.

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی

فیلتر محاسبه میانگین متحرک نمایی در واقع قدرت بررسی تغییر روند را هنگام ورود مستقیم داده‌ها داراست. هنگامی که یک سهم در بازار مالی مشخص می‌شود، این فیلتر قادر است در بازه زمانی مشخصی متوسط قیمت را تعیین کرده و ادامه مسیر را در بازار مالی مشخص کند. مهم‌ترین کاربرد این فیلتر در بازار بورس می‌باشد چرا که تغییرات قیمت و نوسانات بازار ممکن است بسیار شدید باشد. هنگامی که داده‌ها وارد بخش محاسباتی در نرم افزار اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌شود، فیلتری که در این نرم‌افزار قرار دارد، می‌تواند تمامی داده‌ها را به روزرسانی کرده و آپدیتی از قیمت را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور میانگین متحرک نمایی صحبت شد. این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای کار کردن در کنار اندیکاتورهای بازار مالی می‌باشد. همچنین می‌تواند نتایج کاملاً دقیق دربارۀ ادامۀ روند مسیر صعودی یا نزولی در بازار و همچنین تغییرات و نوسانات قیمت‌ها را بررسی کرده و در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های جدید و دوره‌های اخیری که در بازار مالی وجود داشته است، میانگین قیمتی را محاسبه می‌کند.