میانگین های متحرک معروف

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم روزانه

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

moving average چیست؟

در صورتی که شما در بازارهای مالی چه در ایران و چه در خارج از کشور و حتی جهان فعالیت داشته باشید قطعاً تحلیل تکنیکال را شنیده اید و یا از آن استفاده کرده اید و تا حدودی با آن آشنایی دارید اما اگر بخواهیم یک توضیح اجمالی در ارتباط با آن داشته باشیم باید بگویم که تحلیل تکنیکال مهم ترین کار ممکن در تجارت در بازارهای مالی می باشد و افرادی که این کار را انجام می دهند بدون شک از توانایی بالا تری نسبت به سایرین در انجام معاملات بورسی و ارز و دلار برخوردار هستند پس هر کسی میانگین های متحرک معروف نیاز دارد که در صورت تمایل به حضور در بازار مالی از تحلیل تکنیکال استفاده نماید.

در واقع تحلیل تکنیکال به عنوان یک تحلیل پایه و اساسی یکی از رایج ترین روش های تحلیل بازار می باشد که معامله گران بسیاری در بازارهای مالی از آن بهره می برند. یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای مختلف هستند که از آن برای رسم نمودار حرکات هر نماد استفاده می شود و یکی از معروف ترین این اندیکاتور ها اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average می باشد.در حقیقت عملکرد اصلی این اندیکاتور این است که با تمرکز بر حذف نوسانات قیمت به معامله گر کمک می کند تا بتواند میانگین قیمت نماد مورد معامله خود را به دست بیاورد و این کارایی مهمترین ویژگی اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.

moving average یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور ها در حوزه تحلیل تکنیکال می باشد، که تحلیل گران در بیشتر بازار های مالی جهانی از قبیل بیت کویین، فارکس، طلا، دلار، یورو، فلزات و … از این اندیکاتور استفاده می کنند. در ادامه برای شما خواهیم گفت که محبوبیت این ابزار به چه خاطر است.

اندیکاتور چیست؟

در ارتباط با اندیکاتور می توانیم به زبان عامیانه بگوییم که مهم ترین نمودار ها و چارت هایی هستند که سرمایه گذاران می توانند تا با استفاده از آن ها خیلی راحت تر و همین طور قابل پیش بینی عمل کنند و سرمایه خود را در زمان مناسب و در جای مناسب قرار داده و زمانی که احتمال کاهش ارزش مالی وجود داشته باشد می‌ توانند به راحتی از آن باخبر شده و سرمایه خود را نجات دهند.

در این بخش می خواهیم در رابطه با moving average که در ایران با میانگین های متحرک معروف نام میانگین متحرک افراد آن را می شناسند صحبت کنیم، باید بگوییم که این ابزار در زیر شاخه اندیکاتور ها قرار می گیرد و ما باید اول از همه برای شما این مفهوم اندیکاتور را به بررسی بگذاریم. تعداد اندیکاتور ها بسیار گسترده و متنوع می باشد که اغلب آن ها توسط نرم افزار های تحلیل تکنیکال رسم می ‌شوند و هدف استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال پیدا کردن بهترین فرصت های کسب سود در یک معامله می باشد. یک اندیکاتور این قابلیت را دارد که با محاسباتی که انجام می دهد نقاطی که احتمال بازگشت قیمت یا تغییر روند نمودار وجود دارد را تعیین کند بنابراین در استراتژی های معاملاتی تریدرها از اندیکاتور ها به شکلی اصولی برای یافتن بهترین نقطه ورود به بازار و خروج از آن بهره می‌ برند. همان طور که گفته شد تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد هستند و تعداد آن ها روز به روز بیشتر هم می‌ شود که البته برخی از آن ها به صورت رایگان در دسترس همه قرار دارد و برخی دیگر پولی هستند و برای استفاده از آن باید مبلغی را بپردازید.

اندیکاتور ها از یک سری فرمول ها و قواعد ریاضی تبعیت می کنند که به واسطه نیاز تحلیل گران انواع مختلفی از آن ها وجود دارد. یک نکته که باید در این جا برای شما خاطر نشان کنیم این است که شما معمولا نام اندیکاتور و اسیلاتور را با هم شنیده اید که بعضی ها فکر می کنند که این دو یکی هستند. در این جا باید بگوییم که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها هستند و تفاوت عمده آن ها در این است که اندیکاتور ها الگو های تحلیلی خود را مستقیم بر روی نمودار آن سهم و یا نماد قرار می دهد این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار اصلی قرار می گیرند.

به نحوی که اسیلاتور دارای یک بازه 0 تا 100 بوده که خطوط تحلیلی در آن بازه نوسان می کنند و اگر شما به چارت تکنیکال نگاه کنید متوجه این منظور خواهید شد. به عنوان مثال از اسیلاتور ها می توان به MACD و اندیکاتور RSI اشاره کرد.

کاربرد های moving average کدامند؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک کاربرد های بسیار زیادی برای سرمایه گذاران در بازار های مالی دارد و نیاز های زیادی را از آنان برطرف می‌ کند و در واقع همین موضوع سبب شده تا به عنوان محبوب ترین اندیکاتور بازارهای مالی شناخته شود و مورد استفاده اغلب سرمایه‌ گذاران در این بازار قرار بگیرد چرا که به کمک آن می توانیم علاوه بر داشتن دید مهندسی و شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت، به راحتی با استفاده از این اندیکاتور خطوط روند را پیدا کنیم و سیگنال های خرید و فروش را به دست بیاوریم. این موضوعات در کنار هم سبب می‌ شود تا ما به یک تاجر حرفه ای و مطمئن در بازار های مالی جهان تبدیل شویم که می توانند بسیار پر ریسک و پر نوسان باشند. در این میانگین های متحرک معروف جا می خواهیم دلایلی را برای شما عنوان کنیم که چرا این اندیکاتور moving average جدای از انواع آن این همه پر طرفدار است، و تحلیل گران در سراسر دنیا در بیشتر بازار های مالی از آن استفاده می کنند.

شناسایی روند سهم چگونه است؟

به کمک moving average شما می توانید روند یک سهم را تشخیص داده و برای خود یک استراتژی خرید با همین نکته داشته باشید. خطوط روند جز نکاتی است که شما اگر به هر سهم یا نمادی نگاه کنید با رعایت چند نکته به صورت زیر می توانید این خطوط را تشخیص دهید. در بازار های مالی اغلب سرمایه گذارانی موفق هستند که استراتژی های شخصی خود را داشته باشند و می توانند تا با استفاده از این برنامه ریزی ها و استراتژی ها سرمایه خود را تا میزان چشمگیری افزایش دهند و از ضرر و زیان دوری کنند. در واقع اگر ما بخواهیم که در بازار های مالی سود کنیم و ارزش اموال ما کاهش نیابد باید با برنامه به سوی جلو حرکت کنیم و در واقع روند صعودی خود را در پیش بگیریم.

یک معامله گر با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج می ‌تواند روند نمودار و نمایش نقاط حمایت و مقاومت های پنهان را تشخیص دهد. در رابطه با تعیین روند حرکت نمودار آن چه که مشخص می باشد، این است که اگر جهت حرکت نمودار رو به سمت بالا باشد به معنای این است که قیمت نماد معاملاتی روندی صعودی خواهد داشت و اگر جهت حرکت نمودار رو به پایین باشد نشان دهنده این است که قیمت نماد مورد معامله یک روند نزولی را در پیش رو خواهد داشت.

داشتن دید هندسی

داشتن دید هندسی در میانگین های متحرک معروف پیدا کردن خطوط روند کاری است که شما در طی کار کردن های متمادی با ابزار های تکنیکالی بدست می آورید. حال شما باید ببینید که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و یا نزولی و شاید هم در یک خط افقی در حال نوسان است که در بحث های تکنیکالی به آن ساید گفته می شود. در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک باید بگوییم که این اندیکاتور به این صورت دید مهندسی به ما می‌دهد که می توانیم تا با بررسی و تحلیل تکنیکال آن بعد از مدت کوتاهی فعالیت و تلاش به یک دید کلی برسیم که به کمک آن می‌توانیم با یک بررسی ساده از اوضاع سهمی که می خواهیم آن را بخریم یا بفروشیم با خبر شویم این موضوع موضوعی بسیار مهم است و با استفاده از ابزار های مختلف تکنیکالی از جمله میانگین متحرک میسر می شود.

شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت

یکی از مهم ‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نمایش نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان شده ‌اند می باشد به این معنی که معمولاً معامله‌ گران سیگنال های بازگشت روند سهم را از روی نمودار قیمت شناسایی می کنند. اما گاهی اوقات در قسمت هایی از نمودار قیمت هیچ نشانی از بازگشت روند قیمت برای تحلیلگر مشخص نمی باشد و در چنین شرایطی اندیکاتور میانگین متحرک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و آن نشان دادن سیگنال های پنهان می باشد.

شناخت دقیق نقاط حمایت و مقاومت به این صورت است که شما باید به نقاط صعود و نزول یک سهم دقت کنید تا بتوانید نقاط حمایت و مقاومت یک سهم را تشخیص دهید. زمانی که شما با این خطوط آشنا شوید و بتوانید از این ابزار در معاملات خود استفاده کنید می توانید تا معاملات ثمر بخش و مهمی را انجام دهید که قطعاً شما را به رشد سرمایه خواهد رساند و در واقع در آن زمان است که شما می توانید مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را وارد بورس کرده و به عینه رشد و افزایش آن را مشاهده نمایید و در واقع این موضوع آرزوی هر سرمایه گذاری است که به بازار بورس و سایر بازار های مالی روی می آورد و شروع به فعالیت گسترده در آن ها می کند.

مزیت استفاده از moving average در پیدا کردن خطوط روند چگونه است؟

حال که فهمیدید که چگونه می توان این خطوط را پیدا کنید باید خدمت شما عرض کنیم که شما با استفاده از moving average بسیار راحت تر می توانید این کار را انجام دهید. زمانی که خطوط در قسمت های حمایت و یا مقاوت نمودار سهم و یا نماد قرار می گیرند.

در ارتباط با اندیکاتور میانگین متحرک باید بگوییم که این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتور ها که در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می‌شوند می تواند پلی باشد که ما را خیلی راحت تر و سریع تر به سمت نتیجه مدنظر مان هدایت می کند و از خطرات و اشتباهات ریز و درشت احتمالی می کاهد که این اشتباهات می‌تواند بسیار خطرناک و مضر باشند.

این جا است که شما می توانید با یک نگاه کلی متوجه نقاط حمایت و مقاومت شوید که شما با moving average در زمان خود بسیار صرفه جویی کرده و از خستگی های یک تحلیل گر کم می شود که در صورت خستگی ممکن است تحلیل های اشتباه و ضرر های بدی را متقبل بشود. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربرد ترین انواع اندیکاتور ها در تحلیل های تکنیکال می باشد. معامله گران با استفاده از آن می توانند برای سیگنال های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله بورس از آن استفاده کنند.

همچنین این اندیکاتور به معامله گر یک دید کلی را نسبت به میانگین قیمت در دوره های خاص و به شکل و حالت یک خط ارائه می دهد و بر این اساس دوره های ثبات یا شرایطی که تغییر کمی در قیمت رخ می دهد در بورس شناسایی کرده و مسیر روندها را مشخص می‌ کند. دیگر مزیت اندیکاتور این است که با حذف تاثیر قیمت در کوتاه مدت موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می شود و این امر کار تحلیل را برای معامله گر ر بسیار ساده تر و راحت تر می میانگین های متحرک معروف کند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند. در این مقاله به طور مفصل به چیستی میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی Moving Average) خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه وارد مبحث شویم لازم است درباره اندیکاتورها اطلاعات کافی داشته باشید. بنابراین در صورت نیاز ابتدا مقاله‌ی اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد را مطالعه کنید. اگر برای معامله‌گری در بورس تحلیل تکنیکال را انتخاب کردید، آشنایی با میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج (MA) امری ضروری است. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس میانگین های متحرک معروف طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی

به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج 25 و 100 روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید. مووینگ اوریج 25 روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج 100 روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت 100 روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک 25 روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته

یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین 5 تا 20 استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی 20 تا 60 کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای 100 کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک 200 برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی 50 این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره 10 کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

نکته مهم:

برای اینکه بدانید از چه مووینگ اوریجی باید برای بررسی نمودار خود استفاده کنید، می‌توانید مووینگ‌های مختلف با دوره‌های مختلف را روی نمودار تست کنید و بررسی کنید که کدام یک از انها روی چارت مورد نظر شما بهتر روندها و سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهند. درباره این موضوع در قسمت کاربردهای مووینگ اوریج‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

مووینگ اوریج نمایی:

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ 10 روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز 10 اهمیت بیشتر از روز 9 دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

• مشخص کردن روند
• سیگنال یابی
• تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (100 روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود (توصیه‌ی سهم شناس).

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک میانگین های متحرک معروف اندیکاتور مووینگ ‌اوریج

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است. این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند. بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ 25 روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.

توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها

برای رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی میانگین های متحرک معروف استفاده کنید.

اما راحت‌ترین راه، استفاده از نرم افزار تحت وب تریدینگ ویو است. برای اطلاعات بیشتر درباره این ابزار به مقاله زیر مراجعه کنید.

بعد از مراجعه به سایت رهاورد 365 و آوردن نمودار سهم مورد نظر، بر روی آیکون اندیکاتور کلیک کنید و عبارت MA را سرچ کنید و اندیکاتور مووینگ اوریج را به نمودار اضافه کنید (تصویر زیر).

اضافه کردن مووینگ اوریج به چارت سهم

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

به همین صورت می‌توانید مووینگ‌های زیادی را با دوره زمانی مختلف به نمودار خود اضافه کنید.

همیشه توصیه کرده‌ایم استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال با خطای زیادی همراه است. بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استراتژی مناسبی را در پیش بگیرید. برای این منظور توصیه میکنیم حتما مقاله زیر را مطالعه کنید.
بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل قیمت کاردانو؛ تشکیل الگوی فنجان و دسته و مقاومتی که هنوز شکسته نشده است

قیمت کاردانو در آستانه شکستن کانال نزولی ۵ ماهه خود قرار دارد. اما گاوهای ADA هنوز موفق نشده‌اند تا مقاومت کلیدی ۱.۲۶ دلار را پشت سر بگذارند. در صورت وقوع این اتفاق الگوی صعودی فنجان و دسته در نمودار کاردانو تکمیل خواهد شد و می‌توانیم شاهد صعود چشمگیر این رمزارز باشیم. گفتنی است میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ADA در این راه نقش مقاومت اساسی را ایفا می‌کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو پوتیتو، قیمت ADA از اوایل ماه سپتامبر (شهریور) در یک کانال نزولی قرار گرفته است و علی‌رغم صعود ۶۰٪ از کف این کانال از اواسط ماه مارس (اسفند) نتوانسته است بر این کانال نزولی غلبه کند. گاوها در روزهای اخیر چند بار در این راستا تلاش کردند اما نتوانستند کندل روزانه‌ای را بالاتر از خط روند نزولی این کانال به ثبت برسانند.

در حال حاضر قیمت کاردانو در تایم فریم روزانه درگیر مقاومت ۱.۲۶ دلار است و هنوز نتوانسته است بر آن غلبه کند. نکته جالب توجه این است که بر خلاف بیت کوین و اتریوم که در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود به سر می‌برند و با این مقاومت کلیدی دست و پنجه نرم می‌کنند، کاردانو هنوز نتوانسته خود را به نزدیکی‌های این سطح (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) برساند. MA200 کاردانو در تایم فریم روزانه اکنون در حوالی ۱.۵ دلار قرار دارد. بنابرین می‌توان گفت مقاومت ۱.۲۶ دلار، کاردانو را از غافله بزرگان بازار رمزارز عقب انداخته است.

در صورتی که ADA بتواند مقاومت ۱.۲۶ دلار را به سلامت پشت سر بگذارد هدف بعدی مقاومت مهم ۱.۵ دلار خواهد بود. در طرف مقابل اگر این مهم اتفاق نیفتد، اصلاح قیمتی تا ۱.۱ دلار و سپس ۱ دلار محتمل خواهد بود.

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم روزانه

همان‌طور که گفته شد در تایم فریم روزانه میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح مقاومتی و حمایتی در نظر گرفته می‌شوند. ۴ سطح مهم این شاخص‌ها به ترتیب زیر حمایت‌ها و مقاومت‌های ADA محسوب می‌شوند.

• میانگین متحرک ۲۰ روزه: ۱.۰۲ دلار
• میانگین متحرک ۵۰ روزه: ۰.۹۵ دلار
• میانگین متحرک ۱۰۰ روزه: ۱.۰۹ دلار
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۱.۵۰ دلار

تشکیل الگوی فنجان و دسته در نمودار کاردانو

در تایم فریم ۴ ساعته نمودار قیمتی کاردانو، سطح مقاومتی ۱.۲۶ دلار، تشکیل الگوی صعودی فنجان و دسته (خط زرد) داده است. معمولا زمانی که این الگو تشکیل می‌شود، در صورت شکست مقاومت در قسمت دسته، شاهد افزایش قیمت به اندازه عمق فنجان خواهیم بود. در حال حاضر عمق این فنجان چیزی در حدود ۰.۴۸ دلار است که در صورت شکسته شدن مقاومت ۱.۲۶ دلار می‌توانیم انتظار صعود تا حداقل ۱.۷۴ دلار را داشته باشیم.

نمودار قیمت کاردانو؛ تایم فریم ۴ ساعته

مورد بعدی به اندیکاتور ویلیامز %R مربوط می‌شود. این اندیکاتور بین محدوده ۰ تا ۱۰۰- حرکت می‌کند و میزان اشباع خرید و اشباع فروش را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ویلیامز می‌تواند برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. هنگامی ‌که اندیکاتور ویلیامز بین ۰ تا ۲۰- باشد، قیمت در محدوده اشباع خرید یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین ۸۰- و ۱۰۰- است، قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد. در حال حاضر این شاخص در مورد ADA از نقطه میانی یعنی سطح -۵۰ فراتر رفته است که نشان‌دهنده برتری گاوها است و نوعی سیگنال خرید محسوب می‌شود.

در حال حاضر تمامی نگاه‌ها به قیمت بیت کوین دوخته شده است که می‌تواند از پس سطح مقاومتی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود در ۴۸,۲۷۶ دلار برآید یا خیر. در صورت وقوع این اتفاق و شکست مقاومت ۱.۲۶ دلار برای کاردانو صعود تا ۱.۵ دلار محتمل خواهد بود.

به نظر شما کاردانو خواهد توانست مقاومت مهم ۱.۲۶ دلار را پشت سر بگذارد و الگوی فنجان و دسته را کامل کند؟

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.