شاخص RSI تصادفی

Stochastic RSI چیست

Stochastic RSI یا به طور خلاصه StokRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شناسایی روندهای فعلی بازار کمک میکند و همچنین نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. همانطور که از نامش پیداست ، StokRSI از شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است. نوعی اسیلاتور است ، یعنی در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StokRSI اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب “New Technical Trader” نوشته Stanley Kroll و Tushar Chande شرح داده شد. اغلب توسط کارگزاران سهام استفاده می شود. اما می تواند در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس یا رمزارزها نیز اعمال شود.

StokRSI چگونه کار می کند؟

یک مقدار عددی است که در محدوده ۰-۱ در اطراف خط مرکزی (۰٫۵) در نوسان است. با این حال ، نسخه های اصلاح شده StokRSI نیز وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می کنند تا مقادیر به جای ۰-۱ در محدوده ۰-۱۰۰ باشند. همچنین اغلب برای بررسی میانگین متحرک ساده ۳ روزه (SMA) استفاده می شود که به عنوان یک خط سیگنال همراه با خط StockRSI عمل می کند.

زمان در StokRSI

اسلات های زمانی را می توان به روز ، ساعت یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر بسیار متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی های آنها). در عین حال ، می توان تعداد فواصل زمانی را کم و زیاد کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت شناسایی شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی از اشکال نمودار StockRSI از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به جای ۰-۱ استفاده می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای ۰٫۵ ، ۵۰ است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد معمول در ۰٫۸ مشاهده می شود در ۸۰ ، و سیگنال فروش بیش از حد در ۲۰ به جای ۰٫۲٫ در تنظیم ۰-۱۰۰ ، نمودارها ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما ملاحظات عملی آنها اساساً یکسان است.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

شاخص های StockRSI مهمترین و معنی دارترین ارزیابی ها را در محدوده پایین و بالایی دامنه خود ارائه می دهند. بنابراین ، کاربرد اصلی این شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت ها است. یعنی مقدار ۰٫۲ یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که ارزش ۰٫۸ به بالا احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، مقادیر نزدیک به خط مرکزی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر خط مرکزی به عنوان پشتیبانی عمل کند و StockRSI به طور ثابت در بالای خط ۰٫۵ حرکت کند ، این ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد ، به خصوص اگر خطوط به سمت ۰٫۸ حرکت کنند. به همین ترتیب ، اگر میزان قرائت به طور مداوم زیر ۰٫۵ باشد و به سمت ۰٫۲ گرایش داشته باشد ، این ممکن است روند نزولی یا نزولی را نشان دهد.

StockRSI در مقابل RSI

StockRSI و RSI برای شناسایی معاملات و همچنین شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد مقیاسی است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی (دوره) مشخص استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که دارای سیگنال های معاملاتی کمی است. تطبیق فرمول نوسان ساز تصادفی با استاندارد RSI امکان ایجاد یک شاخص با دقت بالاتر ، StockRSI را فراهم می کند. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است. و این فرصت بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا روند بازار و نقاط بالقوه معاملات را دریابند.

نسبت به سرعت بالاتر و حرکات بازار حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل است که Stochastic RSI می تواند برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران هم در تحلیل بلند مدت و هم در کوتاه مدت بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل است که برای اعتبار سنجی سیگنالهای خود باید از StockRSI همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.

Stochastic RSI چیست

Stochastic RSI یا به طور خلاصه StokRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شناسایی روندهای فعلی بازار کمک میکند و همچنین نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. همانطور که از نامش پیداست ، StokRSI از شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است. نوعی اسیلاتور است ، یعنی در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StokRSI اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب “New Technical Trader” نوشته Stanley Kroll و Tushar Chande شرح داده شد. اغلب توسط کارگزاران سهام استفاده می شود. اما می تواند در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس یا رمزارزها نیز اعمال شود.

StokRSI چگونه کار می کند؟

یک مقدار عددی است که در محدوده ۰-۱ در اطراف خط مرکزی (۰٫۵) در نوسان است. با این حال ، نسخه های اصلاح شده StokRSI نیز وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می کنند تا مقادیر به جای ۰-۱ در محدوده ۰-۱۰۰ باشند. همچنین اغلب برای بررسی میانگین متحرک ساده ۳ روزه (SMA) استفاده می شود که به عنوان یک خط سیگنال همراه با خط StockRSI عمل می کند.

زمان در StokRSI

اسلات های زمانی را می توان به روز ، ساعت یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر بسیار متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی های آنها). در عین حال ، می توان تعداد فواصل زمانی را کم و زیاد کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت شناسایی شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی از اشکال نمودار StockRSI از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به جای ۰-۱ استفاده می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای ۰٫۵ ، ۵۰ است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد معمول در ۰٫۸ مشاهده می شود در ۸۰ ، و سیگنال فروش بیش از حد در ۲۰ به جای ۰٫۲٫ در تنظیم ۰-۱۰۰ ، نمودارها ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما ملاحظات عملی آنها اساساً یکسان است.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

شاخص های StockRSI مهمترین و معنی دارترین ارزیابی ها را در محدوده پایین و بالایی دامنه خود ارائه می دهند. بنابراین ، کاربرد اصلی این شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت ها است. یعنی مقدار ۰٫۲ یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که ارزش ۰٫۸ به بالا احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، مقادیر نزدیک به خط مرکزی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر خط مرکزی به عنوان پشتیبانی عمل کند و StockRSI به طور ثابت در بالای خط ۰٫۵ حرکت کند ، این ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد ، به خصوص اگر خطوط به سمت ۰٫۸ حرکت کنند. به همین ترتیب ، اگر میزان قرائت به طور مداوم زیر ۰٫۵ باشد و به سمت ۰٫۲ گرایش داشته باشد ، این ممکن است روند نزولی یا نزولی را نشان دهد.

StockRSI در مقابل RSI

StockRSI و RSI برای شناسایی معاملات و همچنین شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد مقیاسی است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی (دوره) مشخص استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که دارای سیگنال های معاملاتی کمی است. تطبیق فرمول نوسان ساز تصادفی با استاندارد RSI امکان ایجاد یک شاخص با دقت بالاتر ، StockRSI را فراهم می کند. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است. و این فرصت بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا روند بازار و نقاط بالقوه معاملات را دریابند.

نسبت به سرعت بالاتر و حرکات بازار حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل است که Stochastic RSI می تواند برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران هم در تحلیل بلند مدت و هم در کوتاه مدت بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل است که برای اعتبار سنجی سیگنالهای خود باید از StockRSI همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.

RSI تصادفی توضیح داده شده است

RSI تصادفی یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود .

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده ای از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 بین 0 و 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) به همراه خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول شاخص RSI تصادفی استاندارد نوسان ساز تصادفی ، قیمت بسته شدن دارایی ها را به همراه بالاترین و پایین ترین نقاط آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به یک تاجر شاخص RSI تصادفی دیگر متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها) همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً شاخص RSI تصادفی در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از علامت 0.5 حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی را نشان دهد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو نوسانگر نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است ، و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های تجاری بیشتری دارند کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک شاخص RSI تصادفی SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

معامله پاکت آپشن با اندیکاتور تصادفی

معامله پاکت آپشن با اندیکاتور تصادفی

در اواخر دهه‌ی 1950 میلادی، George Lane اندیکاتورهای تصادفی (Stochastics) را توسعه داد.

این نوع اندیکاتور رابطه‌ بین قیمت بسته شدن نماد معاملاتی و محدوده‌ قیمتی آن در یک دوره زمانی مشخص شده را مشخص می‌کند.

تا به این روز، اندیکاتور تصادفی محبوب بالایی به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال داشته است زیرا درک آن آسان است و درجه‌ بالایی از دقت در تشخیص موقعیت‌ های خرید و فروش نماد دارد.

حرکات قیمتی Pocketoption

فایده‌ اندیکاتورهای تصادفی این است که وقتی یک نماد معاملاتی یک ترند صعودی را شروع می‌کند، قیمت بسته شدن آن تمایل دارد که در محدوده‌ی قیمتی بالای روز، قرار بگیرد.

حرکات قیمتی (Price Action) به محدوده‌ قیمتی که یک نماد معاملاتی در طول روز معاملاتی در آن معامله می‌شود، مربوط می‌شود.

برای مثال فرض کنید یک نماد معاملاتی با قیمت 10 دلار روز خود را شروع ‌می‌کند، در کمترین حالت 9.75 دلار، در بیشترین حالت 10.75 دلار معامله شده و با قیمت 10.50 بسته می‌شود.

حرکات قیمتی یا محدوده‌ قیمت در این وضعیت بین 9.75 و 10.75 دلار خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت در حال حرکت نزولی باشد، قیمت بسته شدن تمایل دارد که در حوالی محدودی پایین نشست معاملاتی در آن روز معامله شود.

اندیکاتورهای تصادفی برای نشان دادن زمانی که یک نماد معاملاتی به حالت اشباع از خرید یا اشباع از فروش وارد شده است، استفاده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی

معامله‌ گر مشهور آقای Jack D. Schwager از اصطلاح نرمالیزه شده برای توصیف اسیلاتورهای تصادفی که دارای محدوده‌ های از قبل مشخص شده در هر طور طرف پایین و بالا هستند، استفاده کرده است.

مثالی از این نوع اسیلاتور، شاخص قدرت نسبی یا RSI است که در واقع یک اندیکاتور اندازه حرکت مشهور است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور دارای محدوده‌ی 0 تا 100 است. سطوح موردنظر معمولا بر روی 20 تا 80 یا 30 تا 70 تنظیم شده‌اند.

بنابراین استفاده از اسیلاتورهای تصادفی در ترکیب با شاخص قدرت نسبی، می‌تواند نتایج مثبتی برای شما فراهم کند.

آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال، برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی چندین اندیکاتور از قبیل میانگین متحرک، مکدی و غیره وجود دارد و هدف استفاده از اندیکاتورها، شناسایی فرصت‌های معاملاتی است.

همانطور که میدانید ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال فرمول هایی مبتنی بر ریاضیات هستند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل گذشته سهم و پیش بینی روندها و الگوهای آتی از آنها استفاده می‌کنند. در همین راستا قصد داریم در مطلب حاضر به بررسی مختصر چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

پیشنهاد ویژه ثروت‌آفرین : فیلتر طلایی بورس

اندیکاتور

تعداد زیادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از جمله آنهایی که بصورت عمومی منتشر شده اند، مانند میانگین متحرک یا نوسان ساز تصادفی و همچنین شاخص‌های اختصاصی معاملاتی، برای مطالعه معامله‌گران در دسترس است. علاوه بر این بعضی اوقات معامله‌گران با کمک یک برنامه نویس واجد شرایط، اندیکاتورهای منحصر به فرد خود را ایجاد می‌کنند.

اکثر این اندیکاتورها، متغیرهای تعریف شده‌ای دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهد ورودی‌های کلیدی مانند «دوره بازگشت» (مقدار داده‌های تاریخی برای تشکیل محاسبات) را متناسب با نیازهای خود در بازار را تنظیم کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر مهم و کاربردی بورس در سایت Tsetmc را مشاهده فرمایید.

استراتژی

استراتژی مجموعه‌ای از اهداف و قوانین است که زمان ترید یا خرید و فروش یک معامله‌گر را مشخص می‌کند. استراتژی‌ها معمولا شامل فیلترها و محرک‌های معاملاتی هستند که غالبا هر دو آنها براساس اندیکاتورها تعیین می‌شوند.

فیلترهای معاملاتی شرایط سهم های مناسب را بررسی می‌کنند و محرک‌های معاملاتی دقیقا مشخص می‌کنند که چه زمانی باید نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تدوین استراتژی‌ها

قبل از معرفی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ضروری است بدانید که اندیکاتور به تنهایی استراتژی معاملاتی را تشکیل نمی‌دهد. در واقع یک اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند شرایط بازار را بررسی کنند، اما یک استراتژی قانون خرید و فروش معامله‌گران است و معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای تشکیل یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند.

با وجود این، معمولا توصیه می‌شود که معامله‌گران هنگام بهره‌وری از اندیکاتورها در یک استراتژی، از انواع یا دسته‌های مختلف اندیکاتورها مانند یک اندیکاتور میانگین متحرک و یک اندیکاتور شناسایی روند استفاده کنند. هر اندیکاتور و ترکیب آن نیاز به تحقیق دارد تا با توجه به سبک و تحمل ریسک معامله‌گر مناسب‌ترین استراتژی را تعیین نمود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی 35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick) را مطالعه فرمایید

برنامه ریزی برای تدوین استراتژی منحصر به فرد

یکی از مزیت های کمی سازی قوانین معاملات در یک استراتژی، این است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد استراتژی را برای داده‌های گذشته بکار گیرند تا ارزیابی کنند این استراتژی در گذشته چگونه عمل کرده است. در واقع این فرآیندی است که به عنوان آزمایش مجدد در معاملات شناخته می‌شود. البته یافتن الگوهایی که در گذشته وجود داشته است، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند اما مطمئنا می‌تواند به توسعه استراتژی معاملات کمک کند.

نوع اندیکاتوری که معامله‌گر برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کند، بستگی به این دارد که فرد در ساخت چه نوع استراتژی‌ در حال برنامه‌ریزی است. این مهم به سبک معامله‌گری و تحمل ریسک او مربوط می‌شود. یک معامله‌گر که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت با سود زیاد است، ممکن است روی یک استراتژی مبتنی بر روند تمرکز داشته باشد و بنابراین از یک شاخص مرتبط مانند میانگین متحرک استفاده کند.

همچنین یک معامله‌گر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با سودهای مکرر نیز ممکن است بیشتر به استراتژی مبتنی بر نوسان علاقه‌مند باشد. بنابراین نیاز است که از اندیکاتورهای نوسان ساز استفاده کند.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص کلاسیک بورس و فارکس است که برای اندازه‌گیری حرکت نمادها در بازار استفاده می‌شود. این شاخص با هدف تعیین قیمت به عنوان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، سودآوری‌های اخیر را در برابر ضررهای اخیر اندازه‌گیری می‌کند.

اندیکاتور RSI ابزاری درخشان برای کمک به معامله‌گران است و دوره‌ای را که قیمت در برابر تغییر، آسیب پذیر است را شناسایی می‌کند و به ویژه در بازارهای محدود و همچنین برای ورود به اصلاحات در طی روند به خوبی کار می‌کند.

نمودار بالا مثال کاملی از چگونگی عملکرد شاخص RSI برای کمک به سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در بازار بورس است. USDJPY به وضوح در یک روند نزولی در حال حرکت است و به همین دلیل هنگامی که شاخص نشان می‌دهد که حرکت در منطقه اشباع خرید است، ما می‌خواهیم به دنبال فروش USDJPY باشیم.

توجه کنید که وقتی بازار بورس یا فارکس در روند بالاتر اصلاح می‌شود، نشانگر RSI به منطقه اشباع خرید رسیده و سپس اصلاح پایان می‌یابد. بخش‌های برجسته شده در نمودار، دوره‌هایی را نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای بررسی کوتاه مدت نمادها در طول روند نزولی با پایان یافتن اصلاح و از سرگیری روند، از شاخص RSI استفاده کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله تعدیل قیمت سهم در بورس چیست؟ را مشاهده کنید

اندیکاتور نوسانگر تصادفی

یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی نوسانگر تصادفی (Stochastics) است. این شاخص یکی دیگر از ابزارهای خارق‌العاده برای اندازه‌گیری روند حرکت معاملات در بازار بورس است. اندیکاتور تصادفی، نحوه حرکت قیمت را در رابطه با افزایش و کاهش قیمت در یک محدوده و دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند و به بررسی روند حرکت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش می‌پردازد.

دقیقا مانند اندیکاتور RSI، این اندیکاتور ابزاری عالی برای کمک به معامله‌گران باشد که بتوانند نقاط ورود خود را اصلاح کرده و نقاط بازگشت بازار را بهتر به دست آورند. نشانگر تصادفی شامل دو خط نوسانی است که حتی نقاط ورود دقیق‌تری را نیز فراهم می‌کند. روش خارق‌العاده دیگر برای استفاده از نشانگر حرکت مانند این، شناسایی واگرایی است؛ این جایی است که اندیکاتور از حرکات انجام شده توسط قیمت پشتیبانی نمی‌کند و به همین ترتیب نشان می‌دهد که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

در نمودار بالا می‌توانید یک نمونه عالی از واگرایی نزولی که یک فرصت فروش را ارائه می‌دهد، مشاهده کنید. توجه داشته باشید همانطور که قیمت در حال افزایش است، شاخص تصادفی چگونه در بالاترین سطح قرار دارد. اما در دو اوج گذشته، می‌توانید مشاهده کنید که نشانگر تصادفی در بالاترین اوج های پایین‌تر خود قرار دارد. این نشان می‌دهد که با کم شدن فشار خرید، حرکت صعودی در بازار بورس محو می‌شود. پس از آن معامله‌گران می‌توانند سهام خود را در جایی که قیمت پایین‌تر از سطح پشتیبانی با رنگ قرمز نشان می‌دهد، بفروشند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی را مطالعه نمایید

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یک مورد دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران دارای محبوبیت است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و زمان ورود‌های خود را شناسایی کنند. این شاخص تفاوت بین قیمت کراس میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت را به صورت صعودی یا نزولی اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط وسط باشد این بدان معناست که انتظار می‌رود بازار صعود کند و هنگامی که هیستوگرام زیر خط مرکزی است، به این معنی است که انتظار می‌رود بازار سقوط کند. عبور واقعی از خط مرکز می‌تواند توسط معامله‌گران به عنوان یک نقطه ورود استفاده شود.

در نمودار بالا می‌توانید ببینید در حالی که هیستوگرام بالای خط مرکزی است، قیمت چگونه افزایش می‌یابد، اما سپس با پایین آمدن نمودار هیستوگرام در پایین‌تر از خط مرکز، روند پایین می‌رود. منطقه هایلایت شده نشان می‌دهد که هیستوگرام در کجا از مثبت به منفی تبدیل می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ورودی کوتاه مدت عالی استفاده شود.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال (Harmonic Patterns) را مشاهده کنید

اندیکاتور توقف و معکوس (SAR)

نشانگر توقف و معکوس پارابولیک سار (Stop and Reverse) یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است که ابزاری خارق‌العاده برای برجسته کردن حرکت معکوس در بازار بورس است. این اندیکاتور نه تنها در کمک به معامله‌گران برای یافتن ورودی‌های مطلوب بسیار موثر است، بلکه در کمک به سرمایه گذاران برای مدیریت معاملات خود و توقف آنها بسیار کارآمد است.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است و انتظار می‌رود که به روند افزایشی خود ادامه دهد، این نشانگر نقطه‌هایی را زیر قیمت قرار می‌دهد که مشخص می‌کند قیمت برای تأیید برگشت باید به کجا برسد. اگر قیمت پایین‌تر از نقطه باشد، این بدان معناست که یک حرکت معکوس نزولی در حال انجام است.

نمودار بالا به شما نشان می‌دهد که نشانگر معکوس قیمت چگونه است و چقدر می‌تواند برای کمک به معامله‌گران در یافتن ورودی‌ها در نقاط عطف اصلی مفید باشد. از نظر توقف دنباله دار، اگر معامله‌گران اهل معاملات طولانی مدت باشند، می‌توانند در زیر هر نقطه جدید زیر قیمت، متوقف شود زیرا آنها می‌دانند که اگر قیمت در زیر نقطه شکسته شود، احتمال بازگشت وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد بازدید نمایید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. این معامله گران با ادغام چندین اندیکاتور، یک استراتژی منحصر به فرد که دارای درصد موفقیت بسیار زیادی است را تهیه می کنند که بعنوان سیستم معاملاتی نیز شناخته می شود.

از اندیکاتورهای برتر در سیستم معاملاتی میتوان به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی (Stochastics)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واندیکاتور توقف و معکوس (SAR) اشاره نمود.

جمع بندی آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

تاکید ما بر این است که هر معامله‌گری با استراتژی از پیش تعیین شده‌ وارد معامله شود. استراتژی‌ها اغلب از شاخص‌های تحلیل تکنیکال به روش عینی برای تعیین قوانین ورود، خروج و مدیریت معاملات بهره می‌برند. بسیاری از سرمایه‌ گذارن جدید معاملات خود را با شاخص‌های فنی آغاز می‌کنند.

ما در این مقاله از ثروت آفرین، چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی را بررسی کردیم تا اگر مبتدی هستید در شروع معاملات خود از آنها کمک بگیرید و اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید، یادتان باشد که باید بر روی کدام اندیکاتورها تمرکز کنید. متأسفانه هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد که موفقیت همه سرمایه‌گذاران را تضمین کند.

هر فرد سبک، خلق و خو، تحمل ریسک و شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. به همین ترتیب، این به هر معامله‌گر بستگی دارد که اطلاعاتی درباره عملکرد انواع اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، متناسب با نیازهای فردی خود کسب کند و براساس آنها استراتژی منحصر به فرد خود را تدوین کند.