واگرایی در استوکاستیک

با گذشت زمان ، شما یاد خواهید گرفت که از استوکاتسیک متناسب با سبک ترید شخصی خود استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا stochastic که در لغت به معنای: اتفاقی، تصادفی و … است؛ یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی است که به معامله گران کمک می کند تا اتمام روند را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور یک اندیکاتور اوسیلاتور (Oscillator) یا نوسان‌نما است.

اوسیلاتور‌ها بر اساس نظریه زیر کار می کند:

در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

این اوسیلاتور مومنتوم توسط جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 ایجاد شد.

استوکستیک مومنوم یا تکانه قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید- قبل از آنکه پایین بیاید ، باید حرکت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر قیمت، تغییر جهت می‌دهد.

Stochastic برای پیش بینی ادامه روند در جهت فعلی از مقیاسی برای اندازه گیری درجه تغییر قیمت ها در یک دوره استفاده می‌کند.

دو خط از لحاظ اینکه یکی از دیگری سریع‌تر است بسیار شبیه به مکدی هستند.

چطور با Stochastic ترید کنیم

استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. مقیاس آن بین 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 هستند (خط نقطه چین قرمز در چارت بالا) ، این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع خرید قرار دارد.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 هستند (خط نقطه‌چین آبی در چارت بالا) ، این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قاعده کلی ، ما در هنگام اشباع فروش لانگ می کنیم و در هنگام اشباع خرید، شورت می‌کنیم.

با نگاهی به چارت بالا، می بینید که شاخص برای مدت طولانی شرایط اشباع خرید را نشان می‌داده است.

با توجه به این اطلاعات ، آیا می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به کجا برود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست گفتید! از آنجا که بازار برای مدت طولانی در اشباع خرید قرار داشت، یک برگشت قیمت محتمل بود.

این اصول اصلی استوکاستیک است.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد در چه شرایطی از بازار ممکن است در مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار بگیریم.

به خاطر داشته باشید که استوکاستیک می تواند برای مدت طولانی بیش از 80 یا زیر 20 باقی بماند، بنابراین فقط به این دلیل که نشانگر می گوید قیمت در اشباع خریداست به این معنی نیست که باید کورکورانه بفروشید!

و برعکس اگر اشباع فروش مشاهده می کنید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

گوسفند استوکاستیکی (تصادفی) نباشید!😁

با گذشت زمان ، شما یاد خواهید گرفت که از استوکاتسیک متناسب با سبک ترید شخصی خود استفاده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

«استوکاستیک» اندیکاتوری است که بین آخرین قیمت بسته شدن یک سهم و بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن سهم در یک بازه‌ی زمانی به‌خصوص مقایسه برقرار می‌کند. این اندیکاتور بین صفر تا صد نوسان می‌کند و مومنتوم حرکت یک سهم را نشان می‌دهد. استوکاستیک همیشه به صورت درصد نمایش داده می‌شود و به صورت معمول بازه‌ی زمانی ۱۴ (ساعتی، روزانه و غیره) برای آن در نظر گرفته می‌شود.

فرمول بدست آوردن استوکاستیک به صورت زیر است:

%k = (Last Closing Price – Lowest Price)/(Highest Price – Lowest Price) x 100
%D = 3-day SMA of %K

تاریخچه‌ی اندیکاتور استوکاستیک
دکتر جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ این اندیکاتور را توسعه داد تا از آن در تحلیل تکنیکال سهام استفاده شود. لین به عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، اولین کسی بوده است که مقاله‌ی خود را در مورد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به چاپ رساند. وی اعتقاد داشت که می‌توان از این اندیکاتور در ترکیب با فیبوناچی و تئوری امواج الیوت سود خوبی از بازارهای سهام کسب کرد.

تحلیلگران اعتقاد دارند که استوکاستیک نشان‌دهنده‌ی مومنتوم یک تحرک قیمتی است. این اندیکاتور نشان دهنده‌ی روند قیمتی نیست و برای تعیین روند بهتر است از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک استفاده شود. در این اندیکاتور، قیمت بسته شدن یک سهم با کمترین و بیشترین قیمت در یک بازه‌ی زمانی خاص مقایسه می‌شود. از این اندیکاتور همچنین می‌توان برای تعیین نقاط برگشتی قیمت نیز استفاده کرد.

استفاده‌هایی که می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برد
- شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش
زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به سطوح بالاتر از ۸۰ می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که سهم وارد محدوده‌ی اشباع خرید شده است. اگر استوکاستیک به زیر ۲۰ برسد، نشان می‌دهد که سهام وارد محدوده اشباع فروش شده است. اگر استوکاستیک بالای ۸۰ رسید و سپس به زیر آن برگشت، می‌توان از آن سیگنال خروج گرفت. زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ رسید و سپس به بالای ۲۰ برگشت، می‌توان از آن سیگنال خرید گرفت. نواحی اشباع فروش و اشباع خرید به این معنی است که قیمت سهم به زودی تغییر جهت می‌دهد.

- واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم بالا و یا پایین جدیدی می‌سازد، ولی این بالا یا پایین در رفتار اندیکاتور مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهم سقف جدیدی ساخت، ولی اندیکاتور سقف بالاتری نساخت، به معنی تشکیل واگرایی است. این نوع واگرایی از نوع خرسی است و می‌توان نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد. زمانی که قیمت کف جدیدی می‌سازد، ولی اندیکاتور کف پایین‌تری نمی‌سازد نیز واگرایی ایجاد شده است؛ با این تفاوت که این واگرایی از نوع گاوی است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند نزولی به صعودی باشد. نکته‌ی قابل توجه این است که اندیکاتور استوکاستیک با واگرایی سیگنال مورد نظر را قبل از تغییر روند می‌دهد و ممکن است بعد از تشکیل واگرایی خرسی قیمت سهم هنوز هم تا چند روز رشد کند.

- تقاطع
تقاطع یا قطع کردن زمانی است که خط سریع استوکاستیک و خط کند استوکاستیک با یکدیگر تلاقی می‌کنند. زمانی که خط سریع، خط کند را رو به بالا قطع می‌کند، می‌توان انتظار ایجاد وضعیت گاوی را داشت، ولی زمانی که خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، بروز وضعیت خرسی دور از انتظار نیست.

محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک
مهم‌ترین محدودیت استوکاستیک این است که به دفعات سیگنال خطا می‌دهد. این سیگنال‌ها زمانی که بازار آشفته باشد به وفور ایجاد می‌شوند. بنابراین بهتر است سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

استوکاستیک روند قیمتی را نشان نمی‌دهد، بلکه فقط مومنتوم حرکتی قیمت سهم را نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً از واگرایی ایجاد شده توسط این اندیکاتور برای شناسایی زمان تغییر جهت بازار استفاده می‌کنند و بهتر است در کنار آن اندیکاتورهای دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند.

بورس آموز

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی

اسیلاتور stochastic و بهترین تنظیمات آن

اسیلاتور استوکاستیک برای مشاهده اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد فراوانی دارد

هر گاه خط آبی رنگ از بالای عدد 80 قرار برگردد و خط سیگنال قرمز رنگ آن بالاتر از خط آبی باشد که معمولا با واگرایی منفی HD- نیز همراه است سیگنال فروش سهم می باشد و هر گاه خط آبی رنگ از پایین عدد 20 را به سمت بالا قطع کند و بالای خط سیگنال قرمز باشد که ممکن است با واگرایی مثبت HD+ نیز همراه باشد سیگنال خرید می باشد.

تنظیمات پیش فرض این اسیلاتور 5,3,3 می باشد ولی این تنظیمات زود سهم را اشباع خرید میکند و سیگنال فروش را صادر می کند.

تنظیمات رایج دیگر برای این اسیلاتور 9,3,3 و 14,3,3 و 21,9,9 و غیره می باشد.

پیشنهاد میشود برای اینکه سیگنالهای خرید و فروش دقیقتری داشته باشید مانند تصویر همیشه تنظیمات را روی 14,3,3 قرار دهید.

چگونه واگرایی ها را معامله کنیم؟

حال وقت آن رسیده است که این ترفندهای شعبده بازی واگرایی را به کار بزنید و بازارها را مجبور کنید تا چند پیپ عاید شما کنند!

در این درس چند مثال از واگرایی بین قیمت و حرکات اسیلاتور به شما نشان داده می شود.

نحوه معامله واگرایی معمولی

در ابتدا ، بیایید نگاهی به واگرایی معمولی بیندازیم.

در زیر نمودار روزانه USD / CHF ارائه شده است.

از خط روند نزولی می توان دریافت که USD / CHF در یک روند نزولی قرار داشته است.

با این حال ، نشانه هایی وجود دارد که روند نزولی رو به اتمام است.

در حالی که قیمت کف های پایین تری را ثبت کرده است ، استوکاستیک (اندیکاتور انتخابی ما) کف بالاتری را نشان می دهد.

اتفاقات در واگرایی در استوکاستیک اینجا بودار است.

آیا برگشت رو به پایان است؟ آیا وقت خرید این لعنتی است؟

اگر به این سوال آخر پاسخ مثبت می دادید ، می توانستید سر از کشتی کروز تفریحی وسط دریای کارائیب در آورده و کافه گلاسه خود را بنوشید، زیرا تا گردن در پیپ های پیروزی بخش فرو می رفتید!

به نظر می رسد که واگرایی بین استوکاستیک و قیمت سیگنال خرید خوبی بود.

قیمت خط روند نزولی را شکست و از آن عبور کرد و یک روند صعودی جدید را تشکیل داد.

اگر نزدیک کف خرید می گرفتید ، می توانستید بیش از هزار پیپ تور کنید ، زیرا این جفت ارز در ماه های بعدی نیز به پرواز خود ادامه داد.

حال می بینید که چرا زود سوار شدن بر روی یک روند باحال است؟

باری..قبل از ادامه بحث ، آیا متوجه آرایش کندلی انبرک کف یا توییزر کف شدید که در کف دوم ایجاد شده است؟

چشمتان دنبال سرنخ های دیگری باشد که نشان می دهد برگشت در دستور کار است. شما تأیید بیشتری می گیرید که روند رو به پایان است و دلیل بیشتری خواهند بود برای باور قدرت واگرایی!

چگونه یک واگرایی مخفی را معامله کنیم

حال ، بیایید نگاهی به مثالی از واگرایی مخفی بیندازیم.

یک بار دیگر ، به نمودار روزانه USD / CHF برگردیم.

در اینجا می بینیم که این جفت ارز روند نزولی داشته است.

توجه کنید که چگونه قیمت ، یک سقف پایین تر را تشکیل داده است اما استوکاستیک در حال زدن سقف های بالاتر است.

طبق گفته های ما ، این یک واگرایی مخفی نزولی است!

بسیار خب ، حال چه کنیم؟ زمان بازگشت به روند است؟

خوب ، اگر مطمئن نیستید ، می توانید به صندلی خود تکیه داده و ابتدا از کنار به تماشا بنشینید.

اگر تصمیم گرفتید که بیرون بنشینید ، احتمالا شکل علیرضا منصوریان شده اید زیرا تمام موهای خود را کنده اید.

خوب ، چون روند ادامه یافت!

قیمت از خط روند برگشت و در نهایت تقریباً 2000 پیپ ریخت!

تصور کنید اگر واگرایی را مشاهده می کردید واگرایی در استوکاستیک و آن را به عنوان یک سیگنال احتمالی برای ادامه روند در نظر می گرفتید چه خوب می شد؟

نه تنها آن کافه گلاسه ها را در کارائیب نوش جان می کردید ، بلکه حال قایق بادبانی رنگارنگ خود را نیز به آب می انداختید!

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک : این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه 1950 مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود:

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و واگرایی در استوکاستیک اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند 20 تا 80 است ، البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین 0 تا 100 است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه 20 تا 80 پذیرفته تر است. در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید ، نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید ( خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد ، همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

زمانی که خط k که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k ، خط D را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود .

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید ، نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است، در این قسمت با هر دو نوع واگرایی ( مثبت و منفی ) رو به رو هستیم ، واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی) را دارد، و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع ( اشباع خرید و اشباع فروش ) به وجود می آید، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند 0 تا 100 می باشد، انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد، تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد، زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع ( خرید و فروش ) مشاهده می کنیم ، اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است ، و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.